PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDLONEQ
Дох-ть с нач. г.20.47%28.93%
Дох-ть за 1 год34.60%40.89%
Дох-ть за 3 года11.99%8.08%
Дох-ть за 5 лет10.29%19.03%
Дох-ть за 10 лет10.02%16.41%
Коэф-т Шарпа2.932.35
Коэф-т Сортино4.173.04
Коэф-т Омега1.521.42
Коэф-т Кальмара2.883.07
Коэф-т Мартина21.2611.70
Индекс Язвы1.62%3.47%
Дневная вол-ть11.74%17.30%
Макс. просадка-65.93%-55.09%
Текущая просадка-2.19%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDL и ONEQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDL и ONEQ

С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.02% против 16.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
15.52%
FDL
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и ONEQ

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
ONEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70

Сравнение коэффициента Шарпа FDL и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.35
FDL
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и ONEQ

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ONEQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.11%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.60%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FDL и ONEQ

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-0.16%
FDL
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и ONEQ

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
5.47%
FDL
ONEQ