Сравнение FDL с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
FDL и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности FDL и ONEQ
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.06% против 16.04% соответственно.
FDL
21.88%
-0.09%
11.84%
31.30%
10.75%
10.06%
ONEQ
25.71%
1.69%
12.19%
33.83%
18.34%
16.04%
Основные характеристики
| FDL | ONEQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 19.89 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 17.36% |
| Макс. просадка | -65.93% | -55.09% |
| Текущая просадка | -1.05% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и ONEQ
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Корреляция
Корреляция между FDL и ONEQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и ONEQ
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности ONEQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.06% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.62% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и ONEQ
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и ONEQ
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.