PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FDL и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.48% против 17.32% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий FDL и ONEQ

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

FDL vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.75

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.08

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.64

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDL и ONEQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и ONEQ

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FDL и ONEQ

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-55.09%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.13%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-35.23%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.23%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.26%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.01%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.57%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и ONEQ

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.03%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

12.96%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

23.24%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.16%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.67%

-4.58%