Сравнение FDL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
FDL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или NOBL.
Основные характеристики
| FDL | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 13.00% |
| Дох-ть за 1 год | 34.60% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.99% | 5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 10.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 10.37% |
| Макс. просадка | -65.93% | -35.43% |
| Текущая просадка | -2.19% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между FDL и NOBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и NOBL
С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции NOBL немного впереди с 10.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и NOBL
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и NOBL
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.11% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и NOBL
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и NOBL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.