PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
6.91%
FDL
NOBL

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.81%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FDL – 10.00% и акции NOBL – 10.00%.


FDL

С начала года

21.22%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

11.12%

1 год

30.36%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

NOBL

С начала года

11.81%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

6.58%

1 год

19.11%

5 лет (среднегодовая)

9.64%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

Основные характеристики


FDLNOBL
Коэф-т Шарпа2.651.89
Коэф-т Сортино3.762.66
Коэф-т Омега1.471.33
Коэф-т Кальмара3.512.81
Коэф-т Мартина18.728.45
Индекс Язвы1.63%2.28%
Дневная вол-ть11.53%10.20%
Макс. просадка-65.93%-35.43%
Текущая просадка-1.59%-2.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и NOBL

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDL и NOBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.651.89
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.762.66
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.33
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.512.81
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.728.45
FDL
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
1.89
FDL
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и NOBL

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NOBL в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.08%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.02%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FDL и NOBL

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.59%
-2.83%
FDL
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и NOBL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
2.98%
FDL
NOBL