Хотите диверсифицировать портфель помимо FDIVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDIVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDIVX
2 фондов имеют низкую корреляцию с FDIVX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 95 | Long-Short | FDIVX vs VMNFX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 95 | Bank Loan | FDIVX vs FFRHX | |
| Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 87 | Health & Biotech Equities | FDIVX vs FPHAX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.37 | 0.21 | 0.15 | 97 | Equity Market Neutral | FDIVX vs BDMIX | |
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 79 | Foreign Large Cap Equities | FDIVX vs IVFIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDIVX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.03 | 0.18 | 72 | Energy | |
| Murphy Oil Corporation | -0.17 | 0.05 | 0.21 | 78 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.13 | 0.03 | 0.12 | 63 | Communication Services | |
| Walmart Inc. | -0.05 | 0.10 | 0.19 | 59 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.03 | 0.07 | 0.15 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDIVX
Добавьте FDIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDIVX