PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.83% соответственно.


FDIS

1 день
0.04%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.35%
1 год
11.01%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.81%
10 лет*
13.66%
Всё время*
12.69%

RFG

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.49%
1 год
22.72%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.83%
Всё время*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.87M$7.75M$9.31M
$428.96K$351.66K$411.91K

Сравнение доходности по годам FDIS и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
2.35%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
17.49%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between FDIS and RFG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDIS and RFG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDIS и RFG


Секторы
FDIS
RFG

Потребительский циклический сектор

96.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.4%

Промышленность

1.1%
31.6%

Технологии

1.0%
23.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.6%

Здравоохранение

0.1%
19.3%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

0.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Энергетика

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.2%
RFG
6.7%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.2%
RFG
2.4%

Промышленность

FDIS
1.1%
RFG
31.6%

Технологии

FDIS
1.0%
RFG
23.3%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
RFG
1.6%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
RFG
19.3%

Недвижимость

FDIS
0.1%
RFG
1.9%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
RFG
3.4%

Сырьевые материалы

FDIS

-

RFG
3.6%

Энергетика

FDIS

-

RFG
4.0%

Коммунальные услуги

FDIS

-

RFG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Доходность на риск

FDIS vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDIS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDISRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.19

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

7.32

-5.26

FDIS vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RFG

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDISRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-51.93%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.41%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-26.71%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.16%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-42.92%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.64%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.92%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.12%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RFG

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDISRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.26%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

16.39%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.86%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

23.03%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

23.12%

-0.72%

Сравнение комиссий FDIS и RFG

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RFG

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности RFG в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.72%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.14%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы


FDIS and RFG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.90%) compared to RFG (6.26%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.66% vs 9.83% for RFG. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.66% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for RFG.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RFG is Small Cap Growth Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор