PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с RFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 10.49%/yr for RFG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.49% соответственно.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between FDIS and RFG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between FDIS and RFG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и RFG

Секторы
FDIS
RFG

Потребительский циклический сектор

96.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.1%

Технологии

0.9%
21.2%

Промышленность

0.8%
31.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
19.4%

Финансовые услуги

0.1%
3.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
RFG
7.6%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
RFG
3.1%

Технологии

FDIS
0.9%
RFG
21.2%

Промышленность

FDIS
0.8%
RFG
31.3%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
RFG
0.6%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
RFG
19.4%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
RFG
3.7%

Недвижимость

FDIS
0.1%
RFG
2.2%

Сырьевые материалы

FDIS

-

RFG
3.3%

Энергетика

FDIS

-

RFG
5.4%

Коммунальные услуги

FDIS

-

RFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с VOTRFG с IMCGRFG с XMHQ

Доходность на риск

FDIS vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.79

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.55

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.18

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

12.89

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RFG

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-51.93%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.41%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-26.71%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.16%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-42.92%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.97%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.56%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RFG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.50%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.72%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.53%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

22.81%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.05%

-0.76%

Сравнение комиссий FDIS и RFG

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RFG

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and RFG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 10.49% for RFG. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.31% for RFG.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RFG is Small Cap Growth Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор