PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIS с RFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с RFG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

FDIS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или RFG.

Корреляция

Корреляция между FDIS и RFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.61

RFG:

-0.14

Коэф-т Сортино

FDIS:

1.06

RFG:

-0.02

Коэф-т Омега

FDIS:

1.14

RFG:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.59

RFG:

-0.12

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.75

RFG:

-0.34

Индекс Язвы

FDIS:

9.26%

RFG:

9.54%

Дневная вол-ть

FDIS:

26.07%

RFG:

24.67%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

RFG:

-51.93%

Текущая просадка

FDIS:

-11.37%

RFG:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 12.76% против 6.66% соответственно.

FDIS

С начала года

-5.37%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-3.96%

1 год

15.88%

5 лет

16.55%

10 лет

12.76%

RFG

С начала года

-1.58%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-8.55%

1 год

-3.44%

5 лет

13.62%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIS и RFG

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и RFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг риск-скорректированной доходности RFG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа RFG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RFG

FDIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RFG

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RFG

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...