PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с RFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

FDIS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.17% соответственно.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с IMCGRFG с VOTRFG с XMHQ

Сравнение комиссий FDIS и RFG

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.13

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.02

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

8.69

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDIS и RFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RFG

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RFG в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RFG

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RFG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-51.93%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.44%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.16%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-42.92%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.93%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.03%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.13%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RFG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 7.45%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.51%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.24%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

23.28%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

22.73%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.98%

-0.76%