Сравнение FDIS с RFG
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.66%/yr vs 9.83%/yr for RFG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RFG.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и RFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.83% соответственно.
FDIS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.69%
RFG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.83%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.87M | $7.75M | $9.31M | |
| $428.96K | $351.66K | $411.91K |
Сравнение доходности по годам FDIS и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 2.35% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 17.49% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Correlation
The correlation between FDIS and RFG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FDIS and RFG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FDIS и RFG
Секторы
FDIS
RFG
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
FDIS
RFG
Потребительский защитный сектор
FDIS
RFG
Промышленность
FDIS
RFG
Технологии
FDIS
RFG
Коммуникационные услуги
FDIS
RFG
Здравоохранение
FDIS
RFG
Недвижимость
FDIS
RFG
Финансовые услуги
FDIS
RFG
Сырьевые материалы
FDIS
-
RFG
Энергетика
FDIS
-
RFG
Коммунальные услуги
FDIS
-
RFG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. RFG — Ранг доходности на риск
FDIS
RFG
Сравнение FDIS c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.19 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 7.32 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и RFG
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -51.93% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -10.41% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -26.71% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -35.16% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -42.92% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -4.64% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.92% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.12% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и RFG
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.26% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 16.39% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 19.86% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 23.03% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 23.12% | -0.72% |
Сравнение комиссий FDIS и RFG
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и RFG
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности RFG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.14% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and RFG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (6.90%) compared to RFG (6.26%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RFG's -51.93%.
On 10-year performance, FDIS leads with 13.66% vs 9.83% for RFG. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.66% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.
FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for RFG.
FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RFG is Small Cap Growth Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.35% for RFG.
RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и RFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор