Сравнение FDIS с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FDIS и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или VDC.
Основные характеристики
| FDIS | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.46% | 16.85% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 17.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.15% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 10.52% |
| Макс. просадка | -39.16% | -34.24% |
| Текущая просадка | -5.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и VDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и VDC
С начала года, FDIS показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и VDC
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и VDC
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VDC в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.57% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.37% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и VDC
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и VDC
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.