PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.47%
170.20%
FDIS
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.41

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.75

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.38

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.21

VDC:

4.14

Индекс Язвы

FDIS:

8.55%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.61%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FDIS:

-18.42%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.32% соответственно.


FDIS

С начала года

-12.90%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-3.41%

1 год

10.10%

5 лет

14.87%

10 лет

11.79%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и VDC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.41
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.75
VDC: 1.32
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIS: 1.10
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.38
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.21
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.87
FDIS
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VDC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.85%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VDC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-3.11%
FDIS
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VDC

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
7.97%
FDIS
VDC