Сравнение FDIS с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
FDIS и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или PSCD.
Основные характеристики
| FDIS | PSCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.83% | 9.33% |
| Дох-ть за 1 год | 32.31% | 27.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.54% | 13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.25% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 7.53 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 24.22% |
| Макс. просадка | -39.16% | -56.57% |
| Текущая просадка | -0.63% | -6.41% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и PSCD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и PSCD
С начала года, FDIS показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и PSCD
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и PSCD
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PSCD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.31% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.55% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.06% | 1.10% | 0.69% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и PSCD
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и PSCD
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеют волатильность 6.01% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.