PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

FDIS и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.97% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCRPSCD с FHLC

Сравнение комиссий FDIS и PSCD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.44

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.84

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.76

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.95

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDIS и PSCD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и PSCD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и PSCD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-56.57%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-17.14%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-41.88%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-56.57%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-12.91%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-11.35%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.64%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и PSCD

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.98%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

17.36%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

28.64%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

28.01%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

28.97%

-6.75%