PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и PSCD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDIS и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.27%
120.06%
FDIS
PSCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.39

PSCD:

-0.33

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.73

PSCD:

-0.29

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

PSCD:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.37

PSCD:

-0.28

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.18

PSCD:

-0.90

Индекс Язвы

FDIS:

8.47%

PSCD:

10.15%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.56%

PSCD:

27.76%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

PSCD:

-56.57%

Текущая просадка

FDIS:

-19.77%

PSCD:

-25.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 11.56% против 6.25% соответственно.


FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-11.32%

5 лет

18.45%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и PSCD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и PSCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.39
PSCD: -0.33
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.73
PSCD: -0.29
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDIS: 1.10
PSCD: 0.96
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.37
PSCD: -0.28
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.18
PSCD: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.33
FDIS
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и PSCD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PSCD в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и PSCD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-25.66%
FDIS
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и PSCD

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеют волатильность 16.24% и 16.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
16.91%
FDIS
PSCD