PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо FCLO? У ETF ниже самая низкая корреляция с FCLO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FCLO.

Лучшие диверсификаторы для FCLO

1958 ETF имеют низкую корреляцию с FCLO (менее 0.3), из них 1015 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.11 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN-0.11-0.11-0.11
67
Leveraged EquitiesFCLO vs IWML
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF-0.11-0.11-0.11
85
Corporate BondsFCLO vs LQDH
Madison Short-Term Strategic Income ETF-0.11-0.11-0.11
65
Short-Term BondFCLO vs MSTI
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF-0.10-0.10-0.10
91
Emerging Markets DiversifiedFCLO vs EMEQ
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF-0.10-0.10-0.10
83
Mortgage Backed SecuritiesFCLO vs VABS
Смотреть все 1958 диверсификаторов для FCLO

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FCLO

Добавьте FCLO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FCLO