Сравнение FCLO с ILS
FCLO (Fidelity CLO ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FCLO charges 0.45%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | $144.66K | $191.25K | $256.86K |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам FCLO и ILS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.72% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.11% |
Correlation
The correlation between FCLO and ILS is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. ILS — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение FCLO c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и ILS
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -2.46% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.50% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.46% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 3.63% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 3.63% | -2.40% |
Сравнение комиссий FCLO и ILS
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и ILS
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.56% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Brookmont. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор