Сравнение FCLO с NIXT
FCLO (Fidelity CLO ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. FCLO is actively managed, while NIXT is passively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NIXT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | $144.66K | $191.25K | $256.86K |
| $93.21K | $74.34K | $69.08K |
Сравнение доходности по годам FCLO и NIXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.72% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 21.72% |
Correlation
The correlation between FCLO and NIXT is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. NIXT — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NIXT
Сравнение FCLO c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и NIXT
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -27.75% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.53% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и NIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 20.87% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 23.02% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 23.02% | -21.79% |
Сравнение комиссий FCLO и NIXT
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и NIXT
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности NIXT в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.25% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and NIXT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
FCLO has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.25% for NIXT.
FCLO is categorized as CLO, while NIXT is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.09% for NIXT.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор