Сравнение FCLO с BSMQ
FCLO (Fidelity CLO ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while BSMQ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. FCLO is actively managed, while BSMQ is passively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $704.17K | $1.36M | $1.50M | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $144.66K | $191.25K | $256.86K |
Сравнение доходности по годам FCLO и BSMQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.72% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.92% |
Correlation
The correlation between FCLO and BSMQ is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMQ
Сравнение FCLO c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и BSMQ
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -13.18% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.39% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.30% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 2.65% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 4.73% | -3.50% |
Сравнение комиссий FCLO и BSMQ
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и BSMQ
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and BSMQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while BSMQ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.18% for BSMQ.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор