Сравнение FBY с CN
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. FBY is actively managed, while CN is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности FBY и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.36% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -14.39% |
Correlation
The correlation between FBY and CN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. CN — Ранг доходности на риск
FBY
CN
Сравнение FBY c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FBY и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | — | — |
Сравнение комиссий FBY и CN
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и CN
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.56%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.56% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and CN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 56.56%, compared with 0.00% for CN.
FBY is categorized as Derivative Income, while CN is China Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для FBY и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор