Хотите сбалансировать вложение в FANG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FANG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FANG
34 ETF имеют низкую корреляцию с FANG (менее 0.3), из них 25 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.28 | -0.20 | -0.14 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | FANG vs VGSH | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.27 | -0.17 | -0.12 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | FANG vs SHY | |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ET... | -0.18 | 0.06 | — | 56 | Foreign Large Cap Equities | FANG vs JIRE | |
| iShares MSCI Netherlands ETF | -0.17 | 0.04 | 0.17 | 71 | Europe Equities | FANG vs EWN | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.15 | 0.10 | 0.24 | 72 | S&P 500 | FANG vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FANG и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings plc | -0.23 | -0.00 | 0.15 | 78 | Industrials | |
| AerCap Holdings N.V. | -0.22 | 0.03 | 0.24 | 85 | Industrials | |
| ING Groep N.V. | -0.22 | 0.01 | 0.20 | 91 | Financial Services | |
| General Electric Company | -0.21 | 0.02 | 0.20 | 77 | Industrials | |
| Monster Beverage Corporation | -0.21 | -0.05 | 0.01 | 92 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FANG
Добавьте FANG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FANG