PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMEX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с VLIFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между FAMEX и VLIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
422.79%
54.54%
FAMEX
VLIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

-0.08

VLIFX:

0.07

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.01

VLIFX:

0.22

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.00

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

-0.07

VLIFX:

0.06

Коэф-т Мартина

FAMEX:

-0.22

VLIFX:

0.20

Индекс Язвы

FAMEX:

6.04%

VLIFX:

5.86%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

VLIFX:

17.72%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.34%

VLIFX:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -3.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FAMEX – 8.40% и акции VLIFX – 8.40%.

FAMEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.18%

5 лет

11.59%

10 лет

8.40%

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMEX и VLIFX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: -0.08
VLIFX: 0.07
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.01
VLIFX: 0.22
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.00
VLIFX: 1.03
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: -0.07
VLIFX: 0.06
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: -0.22
VLIFX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.07
FAMEX
VLIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VLIFX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности VLIFX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VLIFX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-12.05%
FAMEX
VLIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VLIFX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 11.08% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
11.54%
FAMEX
VLIFX