Сравнение FAMEX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IWM
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FAMEX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FAMEX
IWM
Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.15 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.70 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.93 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.08 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.15 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IWM
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IWM
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -59.05% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.74% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -31.91% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -41.13% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.33% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.83% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.73% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IWM
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.36% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 14.48% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 23.18% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.54% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.99% | -5.12% |