Сравнение FAMEX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IWM.
Основные характеристики
FAMEX | IWM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 4.61% |
Дох-ть за 1 год | 27.20% | 23.24% |
Дох-ть за 3 года | 7.98% | -0.49% |
Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 7.94% |
Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 8.15% |
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.09 |
Дневная вол-ть | 12.23% | 19.72% |
Макс. просадка | -54.68% | -59.05% |
Current Drawdown | -1.09% | -10.60% |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IWM
С начала года, FAMEX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IWM
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IWM
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IWM в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM Dividend Focus Fund | 0.60% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% | 4.64% | 5.12% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IWM
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IWM
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.05%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.