PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMEX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с IWM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IWM.

Корреляция

Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.26

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.46

IWM:

0.23

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.06

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.23

IWM:

0.03

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.64

IWM:

0.10

Индекс Язвы

FAMEX:

6.33%

IWM:

9.60%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.32%

IWM:

24.30%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FAMEX:

-3.19%

IWM:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.72% соответственно.

FAMEX

С начала года

8.93%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

0.15%

1 год

4.53%

3 года

12.50%

5 лет

12.98%

10 лет

9.34%

IWM

С начала года

-5.21%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.58%

3 года

7.34%

5 лет

10.68%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FAMEX и IWM

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и IWM

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.11%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и IWM

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и IWM

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 4.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...