PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
488.42%
487.67%
FAMEX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.00

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.13

IWM:

0.20

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.02

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.00

IWM:

0.02

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.01

IWM:

0.06

Индекс Язвы

FAMEX:

5.99%

IWM:

8.59%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

IWM:

24.07%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.07%

IWM:

-19.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.95% соответственно.


FAMEX

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-7.39%

1 год

-1.25%

5 лет

12.29%

10 лет

8.37%

IWM

С начала года

-11.98%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.71%

5 лет

11.08%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и IWM

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: 0.00
IWM: 0.02
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.13
IWM: 0.20
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.02
IWM: 1.03
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: 0.00
IWM: 0.02
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMEX: 0.01
IWM: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.02
FAMEX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и IWM

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и IWM

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.07%
-19.52%
FAMEX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и IWM

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
13.96%
FAMEX
IWM