Сравнение FAMEX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.76% соответственно.
FAMEX
16.08%
3.17%
6.11%
21.47%
10.79%
9.55%
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| FAMEX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 21.03% |
| Макс. просадка | -58.01% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.23% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IWM
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IWM
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.22% | 0.37% | 0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.55% | 0.83% | 0.70% | 1.02% | 1.20% | 1.31% | 0.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IWM
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IWM
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.87%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.