Сравнение FAMEX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IWM.
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IWM
Основные характеристики
FAMEX:
0.10
IWM:
0.47
FAMEX:
0.22
IWM:
0.80
FAMEX:
1.03
IWM:
1.10
FAMEX:
0.11
IWM:
0.52
FAMEX:
0.30
IWM:
2.00
FAMEX:
4.19%
IWM:
4.65%
FAMEX:
13.06%
IWM:
19.85%
FAMEX:
-58.01%
IWM:
-59.05%
FAMEX:
-8.15%
IWM:
-10.87%
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.24% соответственно.
FAMEX
3.35%
-1.48%
-3.03%
1.14%
10.84%
8.80%
IWM
-2.51%
-5.81%
-0.89%
8.35%
9.08%
7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IWM
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAMEX и IWM
FAMEX
IWM
Сравнение FAMEX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IWM
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IWM в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.13% | 0.14% | 0.37% | 0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.55% | 0.83% | 0.70% | 1.02% | 1.20% | 1.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.17% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IWM
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IWM
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 2.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.