Хотите сбалансировать вложение в F? ETF ниже исторически двигались иначе, чем F, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для F
77 ETF имеют низкую корреляцию с F (менее 0.3), из них 10 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.17 | 0.01 | 0.11 | 60 | Commodities | F vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.17 | 0.02 | 0.12 | 59 | Commodities | F vs DBC | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.02 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | F vs USFR | |
| iShares Global Energy ETF | -0.12 | 0.21 | 0.31 | 66 | Energy Equities | F vs IXC | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | -0.12 | 0.19 | 0.34 | 57 | Infrastructure Equities, MLPs | F vs MLPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с F и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.16 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.16 | 0.25 | 72 | Energy | |
| ONEOK, Inc. | -0.15 | 0.17 | 0.32 | 68 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.14 | 0.16 | 0.28 | 86 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.14 | 0.14 | 0.25 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит F
Добавьте F в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с F