PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EZU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.26%
522.08%
EZU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.71

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

EZU:

1.14

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.94

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

EZU:

2.58

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

EZU:

20.01%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EZU:

-0.73%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.24% против 16.72% соответственно.


EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.00%

5 лет

14.88%

10 лет

6.24%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и QQQ

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZU: 0.71
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZU: 1.14
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZU: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZU: 0.94
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZU: 2.58
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.47
EZU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и QQQ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EZU и QQQ

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73%
-12.28%
EZU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 12.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.46%
16.86%
EZU
QQQ