PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.20%
11.65%
EZU
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.70% против 18.03% соответственно.


EZU

С начала года

1.12%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

5.52%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


EZUQQQ
Коэф-т Шарпа0.481.78
Коэф-т Сортино0.752.37
Коэф-т Омега1.091.32
Коэф-т Кальмара0.652.28
Коэф-т Мартина1.898.27
Индекс Язвы3.79%3.73%
Дневная вол-ть14.83%17.37%
Макс. просадка-66.37%-82.98%
Текущая просадка-10.97%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и QQQ

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EZU и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.481.78
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.752.37
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.32
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.652.28
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.898.27
EZU
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
1.78
EZU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и QQQ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.97%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EZU и QQQ

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-1.78%
EZU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 4.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
5.41%
EZU
QQQ