PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с LLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 33.27%/yr for LLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.93% против 33.27% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

LLY

1 день
4.31%
1 месяц
13.99%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.30%
1 год
47.97%
3 года*
37.29%
5 лет*
42.32%
10 лет*
33.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
LLY
Eli Lilly and Company		5.06%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between EZU and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.37

The correlation between EZU and LLY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

EZU vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZULLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.84

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

5.07

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZULLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EZU и LLY

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZULLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-68.24%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-23.64%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-34.48%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-34.48%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-34.48%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.14%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-19.22%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.49%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и LLY

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.15%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZULLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.76%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

27.11%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

38.11%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

32.84%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

30.17%

-9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и LLY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EZU and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.76%) compared to EZU (6.15%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор