PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZU с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY).

EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EZU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZU и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		-0.90%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.32% против 31.41% соответственно.

EZU

1 день
1.40%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
22.28%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.32%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с VOO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

EZU vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZULLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.90

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.54

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

1.33

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZULLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.46

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между EZU и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и LLY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.88%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EZU и LLY

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

EZULLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-68.24%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-30.26%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-34.48%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-34.48%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-13.86%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-19.25%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

12.39%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и LLY

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 8.14%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZULLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.94%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

26.02%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

42.60%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

32.17%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

29.82%

-9.38%