PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZU с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZU с LLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY).

EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или LLY.

Корреляция

Корреляция между EZU и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EZU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.64

LLY:

-0.12

Коэф-т Сортино

EZU:

1.19

LLY:

0.14

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.98

LLY:

-0.13

Коэф-т Мартина

EZU:

2.70

LLY:

-0.26

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

LLY:

12.87%

Дневная вол-ть

EZU:

19.91%

LLY:

38.26%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

EZU:

0.00%

LLY:

-23.36%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.40% против 28.29% соответственно.

EZU

С начала года

22.71%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

22.63%

1 год

12.69%

5 лет

16.37%

10 лет

6.40%

LLY

С начала года

-4.85%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-6.38%

5 лет

37.37%

10 лет

28.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и LLY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.36%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок EZU и LLY

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и LLY

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.48%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...