Сравнение EZU с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY).
EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или LLY.
Корреляция
Корреляция между EZU и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZU и LLY
Основные характеристики
EZU:
0.71
LLY:
0.54
EZU:
1.14
LLY:
1.01
EZU:
1.15
LLY:
1.13
EZU:
0.94
LLY:
0.79
EZU:
2.58
LLY:
1.61
EZU:
5.45%
LLY:
12.05%
EZU:
20.01%
LLY:
36.25%
EZU:
-66.37%
LLY:
-68.27%
EZU:
-0.73%
LLY:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.24% против 30.96% соответственно.
EZU
17.88%
2.66%
12.46%
14.00%
14.88%
6.24%
LLY
14.78%
7.65%
-0.58%
21.37%
42.44%
30.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZU и LLY
EZU
LLY
Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и LLY
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LLY в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.46% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и LLY
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и LLY
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 12.46%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.