Сравнение EZU с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY).
EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или LLY.
Основные характеристики
| EZU | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 41.17% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 45.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 46.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 51.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 31.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 29.93% |
| Макс. просадка | -66.37% | -68.27% |
| Текущая просадка | -6.33% | -14.70% |
Корреляция
Корреляция между EZU и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EZU и LLY
С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 41.17%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.70% против 31.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и LLY
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности LLY в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.82% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и LLY
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и LLY
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.