Сравнение EZU с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY).
EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или LLY.
Доходность
Сравнение доходности EZU и LLY
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.70% против 29.85% соответственно.
EZU
1.12%
-6.09%
-7.20%
6.99%
5.52%
4.70%
LLY
29.49%
-17.38%
-6.96%
26.84%
47.22%
29.85%
Основные характеристики
| EZU | LLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.89 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 6.68% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 29.89% |
| Макс. просадка | -66.37% | -68.27% |
| Текущая просадка | -10.97% | -21.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EZU и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и LLY
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности LLY в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.97% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и LLY
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и LLY
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 4.88%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.