PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZUXLRE
Дох-ть с нач. г.6.39%9.27%
Дох-ть за 1 год18.77%26.00%
Дох-ть за 3 года1.79%-0.55%
Дох-ть за 5 лет6.53%5.84%
Коэф-т Шарпа1.541.92
Коэф-т Сортино2.192.79
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара1.821.09
Коэф-т Мартина7.338.00
Индекс Язвы3.12%4.12%
Дневная вол-ть14.82%17.17%
Макс. просадка-66.37%-38.83%
Текущая просадка-6.33%-9.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EZU и XLRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EZU и XLRE

С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.62%
92.96%
EZU
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и XLRE

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
XLRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа EZU и XLRE

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.92
EZU
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и XLRE

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности XLRE в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.24%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и XLRE

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-9.45%
EZU
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и XLRE

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.57%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
4.32%
EZU
XLRE