PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.20%
19.18%
EZU
XLRE

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 11.88%.


EZU

С начала года

1.12%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

5.52%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

XLRE

С начала года

11.88%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

19.18%

1 год

25.19%

5 лет (среднегодовая)

6.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EZUXLRE
Коэф-т Шарпа0.481.58
Коэф-т Сортино0.752.20
Коэф-т Омега1.091.28
Коэф-т Кальмара0.650.99
Коэф-т Мартина1.896.08
Индекс Язвы3.79%4.20%
Дневная вол-ть14.83%16.23%
Макс. просадка-66.37%-38.83%
Текущая просадка-10.97%-7.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и XLRE

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EZU и XLRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.481.58
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.752.20
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.28
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.650.99
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.896.08
EZU
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
1.58
EZU
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и XLRE

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности XLRE в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.97%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.16%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и XLRE

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-7.28%
EZU
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и XLRE

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 4.88%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
5.22%
EZU
XLRE