Сравнение EZU с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
EZU и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -1.54% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.16% соответственно.
EZU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.26%
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и XLRE
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
EZU vs. XLRE — Ранг доходности на риск
EZU
XLRE
Сравнение EZU c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.31 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.24 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 0.82 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EZU и XLRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и XLRE
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и XLRE
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -38.83% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.16% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -34.12% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.83% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.21% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -9.72% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.41% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и XLRE
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.01% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 9.76% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 16.39% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.05% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.40% | +0.03% |