PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 6.89%/yr for XLRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности EZU и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.89% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between EZU and XLRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.46

The correlation between EZU and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и XLRE

Секторы
EZU
XLRE

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

21.3%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.0%
98.1%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
XLRE

-

Промышленность

EZU
21.3%
XLRE

-

Технологии

EZU
14.6%
XLRE

-

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
XLRE

-

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
XLRE

-

Здравоохранение

EZU
5.8%
XLRE

-

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
XLRE

-

Энергетика

EZU
4.2%
XLRE

-

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
XLRE
1.8%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
XLRE

-

Недвижимость

EZU
1.0%
XLRE
98.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

EZU vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.74

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.08

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.20

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

3.31

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EZU и XLRE

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-38.83%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.33%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-16.74%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-34.12%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-38.83%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.99%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-9.60%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.03%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и XLRE

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.25%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

9.86%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.58%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.08%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.40%

+0.09%

Сравнение комиссий EZU и XLRE

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и XLRE

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

EZU and XLRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 6.89% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.64% for EZU.

EZU is categorized as Europe Equities, while XLRE is REIT. EZU tracks MSCI EMU, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.13% for XLRE.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор