Сравнение EZA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EZA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или VPL.
Основные характеристики
| EZA | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.06% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | -1.18% | 10.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.64% | -1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | 4.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.04% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 13.61% |
| Макс. просадка | -64.64% | -55.49% |
| Current Drawdown | -27.80% | -7.88% |
Корреляция
Корреляция между EZA и VPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VPL
С начала года, EZA показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -1.04% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VPL
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VPL
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VPL в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.93% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VPL
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VPL
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.