Сравнение EZA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EZA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.42% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VPL
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EZA vs. VPL — Ранг доходности на риск
EZA
VPL
Сравнение EZA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.08 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.72 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.21 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 12.99 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EZA и VPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VPL
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VPL
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -55.49% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -13.33% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -31.09% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -33.90% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -8.40% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.71% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.29% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VPL
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 9.81% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 14.85% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 20.56% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 16.83% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.11% | +14.20% |