PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и VPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EZA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.65%
153.54%
EZA
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

VPL:

0.34

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

VPL:

0.61

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

VPL:

0.40

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

VPL:

1.18

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

VPL:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 0.76% против 4.57% соответственно.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

VPL

С начала года

5.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.11%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и VPL

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
VPL: 0.34
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
VPL: 0.61
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
VPL: 0.40
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
VPL: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.34
EZA
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VPL

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VPL в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.16%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EZA и VPL

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-3.77%
EZA
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VPL

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
12.00%
EZA
VPL