PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с ESS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или ESS.

Корреляция

Корреляция между EWZ и ESS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.17

ESS:

0.43

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.09

ESS:

0.90

Коэф-т Омега

EWZ:

0.99

ESS:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.09

ESS:

0.56

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.38

ESS:

2.15

Индекс Язвы

EWZ:

12.46%

ESS:

6.23%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.10%

ESS:

24.04%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

EWZ:

-41.77%

ESS:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 2.38% против 5.74% соответственно.

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

ESS

С начала года

1.72%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-4.10%

1 год

10.30%

5 лет

8.49%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ESS

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности ESS в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.48%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ESS

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ESS

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 6.64% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...