PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и ESS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.20%
1,472.98%
EWZ
ESS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.26

ESS:

0.75

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.20

ESS:

1.13

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

ESS:

1.15

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.12

ESS:

0.68

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.48

ESS:

3.04

Индекс Язвы

EWZ:

13.59%

ESS:

5.85%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.89%

ESS:

23.73%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

EWZ:

-43.99%

ESS:

-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 1.90% против 5.37% соответственно.


EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.48%

5 лет

5.44%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.26
ESS: 0.75
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.20
ESS: 1.13
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWZ: 0.98
ESS: 1.15
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.12
ESS: 0.68
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.48
ESS: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.75
EWZ
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ESS

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности ESS в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ESS

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.99%
-14.05%
EWZ
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ESS

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.22%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
13.69%
EWZ
ESS