PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение EWZ с UBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с UBR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).

EWZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или UBR.

Корреляция

Корреляция между EWZ и UBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности EWZ и UBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.04%
5.68%
EWZ
UBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.15

UBR:

-0.38

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.04

UBR:

-0.26

Коэф-т Омега

EWZ:

0.99

UBR:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.07

UBR:

-0.20

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.31

UBR:

-0.72

Индекс Язвы

EWZ:

12.45%

UBR:

27.25%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.10%

UBR:

49.92%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

UBR:

-97.15%

Текущая просадка

EWZ:

-41.10%

UBR:

-95.15%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 25.86%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UBR по среднегодовой доходности: 2.22% против -12.57% соответственно.

EWZ

С начала года

25.86%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

7.04%

1 год

-3.65%

5 лет

12.50%

10 лет

2.22%

UBR

С начала года

50.12%

1 месяц

29.98%

6 месяцев

5.79%

1 год

-18.88%

5 лет

9.25%

10 лет

-12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

ProShares Ultra MSCI Brazil

Сравнение комиссий EWZ и UBR

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и UBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
UBR
Ранг риск-скорректированной доходности UBR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c UBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа UBR равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и UBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
-0.38
EWZ
UBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и UBR

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности UBR в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.08%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		5.23%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и UBR

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.92%
-95.15%
EWZ
UBR

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и UBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.57%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
13.17%
EWZ
UBR

Пользовательские портфели с EWZ или UBR

BeatSpy
23%
YTD
EWS
EWZ
EWG
US+GOLD+BR
17%
YTD
GC=F
EWZ
SPY
1 / 9

Последние обсуждения

Why did my stock chart get weird?

Obviously, even though

I set the section of the chart to MAX,

only very limited sections of the chart appear.

What's the problem? I think it's a problem

with my plan, so I upgraded it to PLUS,

but there's no change.

늑대콘

12 мая 25 г. Posted in help
44

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
354

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
483