Сравнение EWZ с UBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).
EWZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или UBR.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и UBR
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность -19.75%, что значительно выше, чем у UBR с доходностью -41.60%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UBR по среднегодовой доходности: -0.25% против -16.60% соответственно.
EWZ
-19.75%
-3.59%
-9.11%
-14.02%
-2.61%
-0.25%
UBR
-41.60%
-7.67%
-21.71%
-34.10%
-22.86%
-16.60%
Основные характеристики
| EWZ | UBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.96 | -1.20 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 12.78% | 27.15% |
| Дневная вол-ть | 20.17% | 40.22% |
| Макс. просадка | -77.27% | -97.15% |
| Текущая просадка | -46.07% | -95.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и UBR
EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между EWZ и UBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и UBR
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности UBR в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.86% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 5.49% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и UBR
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и UBR
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.61%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.