PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с UBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и UBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWZ с UBR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).

EWZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или UBR.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и UBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.08

UBR:

-0.32

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.01

UBR:

-0.19

Коэф-т Омега

EWZ:

1.00

UBR:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.06

UBR:

-0.18

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.28

UBR:

-0.71

Индекс Язвы

EWZ:

11.83%

UBR:

24.74%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.12%

UBR:

49.89%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

UBR:

-97.15%

Текущая просадка

EWZ:

-43.43%

UBR:

-95.53%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 38.46%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UBR по среднегодовой доходности: 2.82% против -11.40% соответственно.

EWZ

С начала года

20.88%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.55%

1 год

-2.07%

3 года

-0.14%

5 лет

7.52%

10 лет

2.82%

UBR

С начала года

38.46%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

16.28%

1 год

-15.83%

3 года

-14.68%

5 лет

0.26%

10 лет

-11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

ProShares Ultra MSCI Brazil

Сравнение комиссий EWZ и UBR

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и UBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
UBR
Ранг риск-скорректированной доходности UBR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c UBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа UBR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и UBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и UBR

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности UBR в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.37%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		5.67%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и UBR

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и UBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.48%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...