Сравнение EWZ с UBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).
EWZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и UBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UBR по среднегодовой доходности: 9.07% против 0.18% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и UBR
EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Доходность на риск
EWZ vs. UBR — Ранг доходности на риск
EWZ
UBR
Сравнение EWZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.14 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 5.04 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 13.09 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и UBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и UBR
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UBR в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и UBR
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -97.15% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -22.68% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -67.07% | +34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -87.57% | +30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -91.12% | +75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -77.76% | +41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 8.73% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и UBR
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.12%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 22.23% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 39.53% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 51.71% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 55.84% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 67.14% | -32.80% |