PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и FRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.20%
1,126.81%
EWZ
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.26

FRT:

-0.19

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.20

FRT:

-0.12

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

FRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.12

FRT:

-0.14

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.48

FRT:

-0.53

Индекс Язвы

EWZ:

13.59%

FRT:

8.15%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.89%

FRT:

22.58%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

EWZ:

-43.99%

FRT:

-22.86%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 1.90% против -0.07% соответственно.


EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.26
FRT: -0.19
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.20
FRT: -0.12
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWZ: 0.98
FRT: 0.98
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.12
FRT: -0.14
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.48
FRT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.19
EWZ
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FRT

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности FRT в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FRT

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.99%
-22.86%
EWZ
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FRT

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.22%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
13.32%
EWZ
FRT