Сравнение EWZ с FRT

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 9.07% против -0.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FRT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWZ и FRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FRT в 4.23%

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FRT.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.