PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с FRT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или FRT.

Корреляция

Корреляция между EWZ и FRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.17

FRT:

-0.09

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.09

FRT:

0.06

Коэф-т Омега

EWZ:

0.99

FRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.09

FRT:

-0.05

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.38

FRT:

-0.18

Индекс Язвы

EWZ:

12.46%

FRT:

9.00%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.10%

FRT:

23.24%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

EWZ:

-41.77%

FRT:

-20.96%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 2.38% против 0.18% соответственно.

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

FRT

С начала года

-11.76%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.10%

5 лет

10.70%

10 лет

0.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FRT

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FRT в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.54%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FRT

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FRT

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.64%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...