PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с BRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и BRF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
6.73%
EWZ
BRF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.26

BRF:

-0.21

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.20

BRF:

-0.09

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

BRF:

0.99

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.12

BRF:

-0.09

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.48

BRF:

-0.39

Индекс Язвы

EWZ:

13.59%

BRF:

15.47%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.89%

BRF:

29.69%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

BRF:

-81.72%

Текущая просадка

EWZ:

-43.99%

BRF:

-59.51%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 1.90% против 0.71% соответственно.


EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

BRF

С начала года

24.32%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

1.49%

1 год

-7.62%

5 лет

4.03%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWZ и BRF

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.


График комиссии BRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRF: 0.60%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и BRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BRF
Ранг риск-скорректированной доходности BRF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.26
BRF: -0.21
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.20
BRF: -0.09
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWZ: 0.98
BRF: 0.99
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.14
BRF: -0.09
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.48
BRF: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRF равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.21
EWZ
BRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRF

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности BRF в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
3.28%4.07%5.01%4.13%2.97%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%4.23%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRF

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRF в -81.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.11%
-59.51%
EWZ
BRF

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRF

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.22%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
12.62%
EWZ
BRF