Сравнение EWZ с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
EWZ и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.95% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и BRF
EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
EWZ vs. BRF — Ранг доходности на риск
EWZ
BRF
Сравнение EWZ c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.29 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.28 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.80 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и BRF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и BRF
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BRF в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и BRF
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -82.26% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -16.11% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -50.49% | +18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -60.43% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -43.94% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -45.76% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и BRF
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.12%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 13.88% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 22.76% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 29.00% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 31.52% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 34.00% | +0.34% |