PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с BRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с BRF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).

EWZ и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или BRF.

Корреляция

Корреляция между EWZ и BRF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.17

BRF:

-0.15

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.09

BRF:

0.02

Коэф-т Омега

EWZ:

0.99

BRF:

1.00

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.09

BRF:

-0.06

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.38

BRF:

-0.27

Индекс Язвы

EWZ:

12.46%

BRF:

14.17%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.10%

BRF:

29.53%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

BRF:

-81.72%

Текущая просадка

EWZ:

-41.77%

BRF:

-58.14%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.31% соответственно.

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

BRF

С начала года

28.54%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

8.94%

1 год

-4.44%

5 лет

6.56%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWZ и BRF

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и BRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг риск-скорректированной доходности BRF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRF равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRF

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BRF в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		3.17%4.07%5.01%4.13%2.97%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%4.23%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRF

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRF в -81.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRF

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...