PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с BRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 6.61%/yr for BRF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 7.81% против 6.61% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

BRF

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.08%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-0.52%
1 год
20.45%
3 года*
5.49%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.08%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between EWZ and BRF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.90

The correlation between EWZ and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и BRF

Секторы
EWZ
BRF

Финансовые услуги

32.7%
8.9%

Энергетика

18.5%
5.7%

Сырьевые материалы

13.7%
12.9%

Коммунальные услуги

12.9%
9.4%

Промышленность

10.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.3%

Здравоохранение

2.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
14.2%

Технологии

1.0%
4.0%

Недвижимость

-

14.1%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
BRF
8.9%

Энергетика

EWZ
18.5%
BRF
5.7%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
BRF
12.9%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
BRF
9.4%

Промышленность

EWZ
10.9%
BRF
13.5%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
BRF
10.3%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
BRF
6.0%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
BRF

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
BRF
14.2%

Технологии

EWZ
1.0%
BRF
4.0%

Недвижимость

EWZ

-

BRF
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP

Доходность на риск

EWZ vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.72

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.14

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.27

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.58

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRF

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-82.26%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-16.11%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-37.81%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-50.49%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-60.43%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-48.77%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-45.74%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

5.72%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRF

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.84%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.39%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

24.39%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

28.46%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

31.66%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

33.94%

+0.16%

Сравнение комиссий EWZ и BRF

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRF

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BRF в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.28%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWZ and BRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRF has higher volatility (10.39%) compared to EWZ (7.84%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BRF's -82.26%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs 6.61% for BRF. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.76% for EWZ.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.60% for BRF.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор