PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.37%
13.51%
EWW
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.67% против 11.54% соответственно.


EWW

С начала года

-25.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-17.65%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

-0.67%

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


EWWSCHD
Коэф-т Шарпа-0.722.40
Коэф-т Сортино-0.853.44
Коэф-т Омега0.891.42
Коэф-т Кальмара-0.613.63
Коэф-т Мартина-1.1212.99
Индекс Язвы15.43%2.05%
Дневная вол-ть24.27%11.09%
Макс. просадка-64.95%-33.37%
Текущая просадка-28.42%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и SCHD

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWW и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.722.40
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.853.44
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.42
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.613.63
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.1212.99
EWW
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
2.40
EWW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и SCHD

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.00%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWW и SCHD

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.42%
-0.62%
EWW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и SCHD

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
3.48%
EWW
SCHD