PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWWSCHD
Дох-ть с нач. г.-23.04%13.91%
Дох-ть за 1 год-10.95%24.71%
Дох-ть за 3 года4.15%6.00%
Дох-ть за 5 лет5.16%12.22%
Дох-ть за 10 лет-0.43%11.39%
Коэф-т Шарпа-0.412.32
Коэф-т Сортино-0.413.34
Коэф-т Омега0.951.41
Коэф-т Кальмара-0.372.39
Коэф-т Мартина-0.7112.61
Индекс Язвы14.18%2.04%
Дневная вол-ть24.46%11.09%
Макс. просадка-64.95%-33.37%
Текущая просадка-26.00%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWW и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWW и SCHD

С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.43% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.53%
10.13%
EWW
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и SCHD

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа EWW и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
2.32
EWW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и SCHD

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWW и SCHD

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.00%
-2.36%
EWW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и SCHD

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
2.75%
EWW
SCHD