PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.63%
369.64%
EWW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.28% соответственно.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

13.69%

1 год

-8.40%

5 лет

19.98%

10 лет

2.08%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и SCHD

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.18
EWW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и SCHD

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EWW и SCHD

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-11.47%
EWW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и SCHD

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
11.20%
EWW
SCHD