PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.37%
1.99%
EWW
KSA

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью -0.59%.


EWW

С начала года

-25.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-17.65%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

-0.67%

KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWWKSA
Коэф-т Шарпа-0.720.53
Коэф-т Сортино-0.850.82
Коэф-т Омега0.891.11
Коэф-т Кальмара-0.610.35
Коэф-т Мартина-1.121.35
Индекс Язвы15.43%5.24%
Дневная вол-ть24.27%13.32%
Макс. просадка-64.95%-40.56%
Текущая просадка-28.42%-13.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и KSA

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWW и KSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.720.53
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.850.82
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.11
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.610.35
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.121.35
EWW
KSA

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
0.53
EWW
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и KSA

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KSA в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.00%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и KSA

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.42%
-13.89%
EWW
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и KSA

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
3.26%
EWW
KSA