PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWWKSA
Дох-ть с нач. г.-23.04%0.78%
Дох-ть за 1 год-10.95%10.19%
Дох-ть за 3 года4.15%1.23%
Дох-ть за 5 лет5.16%9.85%
Коэф-т Шарпа-0.410.84
Коэф-т Сортино-0.411.23
Коэф-т Омега0.951.16
Коэф-т Кальмара-0.370.50
Коэф-т Мартина-0.712.21
Индекс Язвы14.18%5.05%
Дневная вол-ть24.46%13.36%
Макс. просадка-64.95%-40.56%
Текущая просадка-26.00%-12.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWW и KSA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWW и KSA

С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 0.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.52%
-1.61%
EWW
KSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и KSA

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71
KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21

Сравнение коэффициента Шарпа EWW и KSA

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
0.84
EWW
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и KSA

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KSA в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и KSA

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.00%
-12.71%
EWW
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и KSA

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
2.96%
EWW
KSA