Сравнение EWW с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
EWW и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям KSA по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.83% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и KSA
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
EWW vs. KSA — Ранг доходности на риск
EWW
KSA
Сравнение EWW c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | -0.08 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 0.02 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.13 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.23 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.08 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWW и KSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и KSA
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и KSA
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -40.56% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.62% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -28.08% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -40.56% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -13.75% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -11.38% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.51% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и KSA
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.07% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 12.09% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.16% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.94% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 20.17% | +5.22% |