PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.35%/yr vs 7.46%/yr for KSA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EWW charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности EWW и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWW имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции KSA немного впереди с 7.46%.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between EWW and KSA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EWW и KSA

Секторы
EWW
KSA

Потребительский защитный сектор

24.9%
3.8%

Сырьевые материалы

23.7%
13.3%

Финансовые услуги

18.1%
39.7%

Промышленность

13.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.2%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
2.3%

Здравоохранение

0.5%
4.3%

Энергетика

-

13.0%

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
KSA
3.8%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
KSA
13.3%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
KSA
39.7%

Промышленность

EWW
13.1%
KSA
4.4%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
KSA
8.2%

Недвижимость

EWW
7.7%
KSA
3.5%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
KSA
2.3%

Здравоохранение

EWW
0.5%
KSA
4.3%

Энергетика

EWW

-

KSA
13.0%

Технологии

EWW

-

KSA
2.2%

Коммунальные услуги

EWW

-

KSA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Доходность на риск

EWW vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.21

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.47

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.31

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

0.69

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.21

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWW и KSA

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-40.56%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.62%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-15.56%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-28.08%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-40.56%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-16.69%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-11.43%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.18%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и KSA

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.70%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

12.20%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.68%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

15.88%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

20.04%

+5.35%

Сравнение комиссий EWW и KSA

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и KSA

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

EWW and KSA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (5.79%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, KSA leads with 7.46% vs 7.35% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KSA has performed better with a 7.46% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

EWW has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.81% for KSA.

EWW is categorized as Latin America Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.74% for KSA.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор