PortfoliosLab logo
Сравнение EWT с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и EPP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWT и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
511.88%
541.96%
EWT
EPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.02

EPP:

0.63

Коэф-т Сортино

EWT:

0.21

EPP:

1.01

Коэф-т Омега

EWT:

1.03

EPP:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.02

EPP:

0.65

Коэф-т Мартина

EWT:

0.05

EPP:

2.22

Индекс Язвы

EWT:

8.52%

EPP:

5.61%

Дневная вол-ть

EWT:

26.83%

EPP:

19.80%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

EPP:

-66.01%

Текущая просадка

EWT:

-18.24%

EPP:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 8.20% против 3.39% соответственно.


EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-0.08%

5 лет

12.84%

10 лет

8.20%

EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EPP

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и EPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWT: 0.02
EPP: 0.63
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWT: 0.21
EPP: 1.01
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWT: 1.03
EPP: 1.14
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWT: 0.02
EPP: 0.65
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWT: 0.05
EPP: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.63
EWT
EPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EPP

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что сопоставимо с доходностью EPP в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EPP

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.24%
-5.72%
EWT
EPP

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EPP

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
13.43%
EWT
EPP