Сравнение EWT с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWT и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EPP.
Основные характеристики
| EWT | EPP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 35.82% | 18.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 3.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 20.71% | 15.31% |
| Макс. просадка | -64.26% | -66.01% |
| Текущая просадка | -2.95% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между EWT и EPP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EPP
С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.21% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EPP
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWT c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EPP
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности EPP в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.01% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.60% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EPP
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EPP
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.