PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
6.02%
EWT
EPP

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 10.63% против 4.06% соответственно.


EWT

С начала года

16.45%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

5.45%

1 год

26.12%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

EPP

С начала года

9.60%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

5.76%

1 год

18.94%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

4.06%

Основные характеристики


EWTEPP
Коэф-т Шарпа1.301.28
Коэф-т Сортино1.811.86
Коэф-т Омега1.231.22
Коэф-т Кальмара1.591.19
Коэф-т Мартина6.086.21
Индекс Язвы4.47%3.22%
Дневная вол-ть20.97%15.58%
Макс. просадка-64.26%-66.01%
Текущая просадка-5.77%-4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EPP

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWT и EPP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.301.28
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.86
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.22
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.591.19
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.086.21
EWT
EPP

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.28
EWT
EPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EPP

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности EPP в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.31%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.56%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%4.08%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EPP

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.77%
-4.78%
EWT
EPP

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EPP

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
4.94%
EWT
EPP