PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
8.45%
EWT
KBA

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.86% соответственно.


EWT

С начала года

16.55%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

5.13%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

14.00%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

KBA

С начала года

17.72%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

6.84%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

2.81%

10 лет (среднегодовая)

2.86%

Основные характеристики


EWTKBA
Коэф-т Шарпа1.190.47
Коэф-т Сортино1.680.90
Коэф-т Омега1.211.13
Коэф-т Кальмара1.460.27
Коэф-т Мартина5.561.59
Индекс Язвы4.49%8.47%
Дневная вол-ть20.97%28.37%
Макс. просадка-64.26%-53.24%
Текущая просадка-5.68%-35.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и KBA

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWT и KBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.190.47
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.680.90
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.13
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.460.27
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.561.59
EWT
KBA

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
0.47
EWT
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и KBA

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности KBA в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.30%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.99%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и KBA

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-35.09%
EWT
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.64%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
9.53%
EWT
KBA