PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.90%/yr vs 10.15%/yr for KBA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWT charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EWT и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 68.27%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 19.90% против 10.15% соответственно.

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		68.27%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EWT and KBA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between EWT and KBA shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWT и KBA

Секторы
EWT
KBA

Технологии

72.9%
29.8%

Финансовые услуги

13.0%
18.5%

Промышленность

4.9%
15.8%

Сырьевые материалы

3.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.8%

Здравоохранение

0.8%
4.1%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

EWT
72.9%
KBA
29.8%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
KBA
18.5%

Промышленность

EWT
4.9%
KBA
15.8%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
KBA
10.9%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
KBA
5.7%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
KBA
1.6%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
KBA
6.8%

Здравоохранение

EWT
0.8%
KBA
4.1%

Энергетика

EWT

-

KBA
3.2%

Недвижимость

EWT

-

KBA
0.6%

Коммунальные услуги

EWT

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

EWT vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
2.80

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.80

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.56

6.45

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.40

17.29

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

2.80

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EWT и KBA

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-53.24%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.65%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-31.23%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-39.95%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-45.32%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.25%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-25.81%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и KBA

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

7.29%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

12.44%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

17.65%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

27.20%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

25.32%

-3.72%

Сравнение комиссий EWT и KBA

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и KBA

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EWT and KBA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.43%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.90% vs 10.15% for KBA. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.90% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EWT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.39% for KBA.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.60% for KBA.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор