PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и KBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EWT и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.08%
9.72%
EWT
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.97

KBA:

0.73

Коэф-т Сортино

EWT:

1.40

KBA:

1.26

Коэф-т Омега

EWT:

1.18

KBA:

1.18

Коэф-т Кальмара

EWT:

1.21

KBA:

0.43

Коэф-т Мартина

EWT:

4.33

KBA:

2.12

Индекс Язвы

EWT:

4.77%

KBA:

10.19%

Дневная вол-ть

EWT:

21.36%

KBA:

29.63%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

EWT:

-7.87%

KBA:

-36.38%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 10.91% против 1.13% соответственно.


EWT

С начала года

13.85%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-4.07%

1 год

18.27%

5 лет

12.17%

10 лет

10.91%

KBA

С начала года

15.39%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

18.95%

5 лет

1.32%

10 лет

1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и KBA

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.970.73
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.401.26
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.43
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.332.12
EWT
KBA

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
0.73
EWT
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и KBA

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KBA в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
0.37%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.19%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и KBA

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.87%
-36.38%
EWT
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.83%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
9.83%
EWT
KBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab