PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTKBA
Дох-ть с нач. г.19.92%21.39%
Дох-ть за 1 год35.82%17.97%
Дох-ть за 3 года5.54%-8.26%
Дох-ть за 5 лет14.36%2.84%
Дох-ть за 10 лет11.21%3.74%
Коэф-т Шарпа1.840.72
Коэф-т Сортино2.431.23
Коэф-т Омега1.321.18
Коэф-т Кальмара1.830.39
Коэф-т Мартина8.692.63
Индекс Язвы4.38%7.37%
Дневная вол-ть20.71%27.09%
Макс. просадка-64.26%-53.24%
Текущая просадка-2.95%-33.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWT и KBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и KBA

С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 11.21% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
10.79%
EWT
KBA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и KBA

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
KBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.63

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и KBA

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
0.72
EWT
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и KBA

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности KBA в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.93%2.34%26.65%9.07%0.65%1.53%3.77%0.99%4.90%29.08%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и KBA

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-33.06%
EWT
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.05%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
16.31%
EWT
KBA