PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
411.84%
990.35%
EWS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.63

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

EWS:

2.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

EWS:

1.37

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.00

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

EWS:

10.97

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

EWS:

20.00%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EWS:

-0.70%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.86% против 16.64% соответственно.


EWS

С начала года

9.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.28%

5 лет

11.16%

10 лет

2.86%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и QQQ

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.63
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWS: 2.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.37
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWS: 2.00
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWS: 10.97
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.47
EWS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и QQQ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EWS и QQQ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-12.28%
EWS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 14.82%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
16.86%
EWS
QQQ