Сравнение EWS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Invesco QQQ (QQQ).
EWS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или QQQ.
Основные характеристики
| EWS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 17.23% |
| Макс. просадка | -75.20% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.24% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между EWS и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и QQQ
С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.99% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и QQQ
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и QQQ
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.12% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и QQQ
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.