PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и EPU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.87% соответственно.


EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий EWS и EPU

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.


Доходность на риск

EWS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWSEPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.07

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.41

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.44

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

18.15

-11.25

EWS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWSEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.07

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.31

Корреляция

Корреляция между EWS и EPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EPU

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности EPU в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EPU

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EPU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWSEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-60.62%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-20.85%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-35.59%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-50.97%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-11.91%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-18.90%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.11%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWSEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

13.10%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

24.12%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

29.37%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

25.09%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.63%

-5.60%