Сравнение EWS с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EWS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.87% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EPU
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
EWS vs. EPU — Ранг доходности на риск
EWS
EPU
Сравнение EWS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.07 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.41 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.44 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 18.15 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.07 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EWS и EPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EPU
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EPU
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -60.62% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -20.85% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -35.59% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -50.97% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -11.91% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -18.90% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.11% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 13.10% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 24.12% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 29.37% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 25.09% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.63% | -5.60% |