Сравнение EWS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.42% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и VPL
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EWS vs. VPL — Ранг доходности на риск
EWS
VPL
Сравнение EWS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.08 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.72 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.21 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 12.99 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.08 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWS и VPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и VPL
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и VPL
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -55.49% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.33% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -31.09% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -33.90% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -8.40% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -11.71% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.29% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.81% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 14.85% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 20.56% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.83% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.11% | +0.92% |