Сравнение EWS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или VPL.
Доходность
Сравнение доходности EWS и VPL
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.39% против 5.04% соответственно.
EWS
23.02%
2.17%
17.31%
30.19%
2.88%
2.39%
VPL
3.76%
-3.73%
-1.12%
10.34%
4.21%
5.04%
Основные характеристики
| EWS | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 15.05% |
| Макс. просадка | -75.20% | -55.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и VPL
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EWS и VPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и VPL
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VPL в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.92% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.12% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и VPL
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и VPL
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.