PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и VPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EWS и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
216.56%
135.45%
EWS
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.72

VPL:

0.11

Коэф-т Сортино

EWS:

2.37

VPL:

0.25

Коэф-т Омега

EWS:

1.32

VPL:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWS:

1.29

VPL:

0.15

Коэф-т Мартина

EWS:

11.26

VPL:

0.38

Индекс Язвы

EWS:

2.21%

VPL:

4.30%

Дневная вол-ть

EWS:

14.49%

VPL:

15.18%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EWS:

-4.27%

VPL:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.67% против 5.01% соответственно.


EWS

С начала года

-0.78%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

10.08%

1 год

25.03%

5 лет

2.02%

10 лет

2.67%

VPL

С начала года

-1.65%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-7.50%

1 год

-0.20%

5 лет

2.64%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и VPL

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.720.11
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.370.25
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.03
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.15
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.260.38
EWS
VPL

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.72
0.11
EWS
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и VPL

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VPL в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.31%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.20%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EWS и VPL

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.27%
-10.64%
EWS
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и VPL

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.75%
4.19%
EWS
VPL