Сравнение EWS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или VPL.
Корреляция
Корреляция между EWS и VPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWS и VPL
Основные характеристики
EWS:
2.25
VPL:
-0.21
EWS:
3.02
VPL:
-0.18
EWS:
1.42
VPL:
0.98
EWS:
1.84
VPL:
-0.30
EWS:
14.50
VPL:
-0.66
EWS:
2.25%
VPL:
5.07%
EWS:
14.52%
VPL:
16.06%
EWS:
-75.20%
VPL:
-55.49%
EWS:
-3.23%
VPL:
-9.66%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.06% соответственно.
EWS
7.05%
-0.34%
9.95%
32.48%
12.34%
3.14%
VPL
-0.57%
-3.53%
-7.30%
-3.76%
9.18%
4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и VPL
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и VPL
EWS
VPL
Сравнение EWS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и VPL
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VPL в 3.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.00% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.37% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и VPL
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.