Сравнение EWS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или VPL.
Основные характеристики
| EWS | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 12.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | -0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 15.02% |
| Макс. просадка | -75.20% | -55.49% |
| Текущая просадка | -4.24% | -6.65% |
Корреляция
Корреляция между EWS и VPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWS и VPL
С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и VPL
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и VPL
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VPL в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.12% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.09% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и VPL
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.