PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.56%
57.91%
EWH
ASHR

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 0.91% против 3.71% соответственно.


EWH

С начала года

1.10%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

2.14%

5 лет (среднегодовая)

-3.42%

10 лет (среднегодовая)

0.91%

ASHR

С начала года

14.47%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

7.54%

1 год

11.13%

5 лет (среднегодовая)

0.47%

10 лет (среднегодовая)

3.71%

Основные характеристики


EWHASHR
Коэф-т Шарпа0.030.33
Коэф-т Сортино0.200.70
Коэф-т Омега1.021.11
Коэф-т Кальмара0.010.20
Коэф-т Мартина0.061.10
Индекс Язвы9.22%9.29%
Дневная вол-ть23.69%30.95%
Макс. просадка-66.43%-51.30%
Текущая просадка-31.33%-38.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и ASHR

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и ASHR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.030.33
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.200.70
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.11
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.010.20
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.061.10
EWH
ASHR

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
0.33
EWH
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ASHR

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ASHR в 2.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.54%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.17%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWH и ASHR

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.33%
-38.32%
EWH
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ASHR

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.67%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
11.74%
EWH
ASHR