PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с ASHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).

EWH и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.16% соответственно.

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Сравнение комиссий EWH и ASHR

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Доходность на риск

EWH vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHASHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.44

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.96

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.30

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.94

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.44

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWH и ASHR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ASHR

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности ASHR в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Просадки

Сравнение просадок EWH и ASHR

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ASHR.

Загрузка...

Показатели просадок

EWHASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-51.30%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-11.38%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-46.44%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-51.30%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-23.59%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-29.34%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.64%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ASHR

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWHASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.97%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.29%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.63%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

23.85%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

24.13%

-4.58%