PortfoliosLab logo
Сравнение EWH с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWH и ASHR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EWH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.95%
51.28%
EWH
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWH:

0.70

ASHR:

0.28

Коэф-т Сортино

EWH:

1.11

ASHR:

0.63

Коэф-т Омега

EWH:

1.14

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

EWH:

0.43

ASHR:

0.19

Коэф-т Мартина

EWH:

1.38

ASHR:

0.51

Индекс Язвы

EWH:

12.65%

ASHR:

18.19%

Дневная вол-ть

EWH:

24.93%

ASHR:

33.30%

Макс. просадка

EWH:

-66.43%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

EWH:

-29.95%

ASHR:

-40.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: -0.08% против -2.62% соответственно.


EWH

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.43%

1 год

12.10%

5 лет

-1.16%

10 лет

-0.08%

ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.94%

5 лет

0.39%

10 лет

-2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и ASHR

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWH и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWH: 0.70
ASHR: 0.28
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWH: 1.11
ASHR: 0.63
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWH: 1.14
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWH: 0.43
ASHR: 0.19
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWH: 1.38
ASHR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.28
EWH
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ASHR

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ASHR в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EWH и ASHR

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.95%
-40.91%
EWH
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ASHR

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеют волатильность 10.85% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
10.44%
EWH
ASHR