PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.93%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWH charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности EWH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.38% соответственно.

EWH

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.34%
6 месяцев
5.91%
1 год
24.11%
3 года*
9.92%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.93%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		7.34%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between EWH and ASHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.60

The correlation between EWH and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и ASHR

Секторы
EWH
ASHR

Финансовые услуги

45.4%
20.4%

Недвижимость

18.7%
0.5%

Промышленность

16.6%
16.7%

Коммунальные услуги

11.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.8%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

4.9%

Технологии

-

26.3%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
ASHR
20.4%

Недвижимость

EWH
18.7%
ASHR
0.5%

Промышленность

EWH
16.6%
ASHR
16.7%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
ASHR
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
ASHR
6.7%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
ASHR
7.3%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
ASHR
0.8%

Сырьевые материалы

EWH

-

ASHR
10.7%

Энергетика

EWH

-

ASHR
2.7%

Здравоохранение

EWH

-

ASHR
4.9%

Технологии

EWH

-

ASHR
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

EWH vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.33

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.23

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.10

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

15.76

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.33

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EWH и ASHR

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-51.30%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.69%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-33.12%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-45.76%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-51.30%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-15.63%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-29.18%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ASHR

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.00%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.87%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.84%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

23.89%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

24.06%

-4.51%

Сравнение комиссий EWH и ASHR

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ASHR

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.84%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and ASHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to EWH (5.00%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs 4.93% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

EWH has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.10% for ASHR.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор