PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWHASHR
Дох-ть с нач. г.5.98%14.35%
Дох-ть за 1 год7.62%11.18%
Дох-ть за 3 года-6.44%-9.45%
Дох-ть за 5 лет-3.14%0.12%
Дох-ть за 10 лет1.41%4.01%
Коэф-т Шарпа0.520.42
Коэф-т Сортино0.890.82
Коэф-т Омега1.111.13
Коэф-т Кальмара0.290.24
Коэф-т Мартина1.381.49
Индекс Язвы8.95%8.33%
Дневная вол-ть23.56%29.42%
Макс. просадка-66.43%-51.30%
Текущая просадка-28.01%-38.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и ASHR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWH и ASHR

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 1.41% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.33%
57.74%
EWH
ASHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и ASHR

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.38
ASHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.49

Сравнение коэффициента Шарпа EWH и ASHR

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.42
EWH
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ASHR

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ASHR в 2.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.33%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.17%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWH и ASHR

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.01%
-38.39%
EWH
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ASHR

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.66%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
21.01%
EWH
ASHR