Сравнение EWH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWH и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и SPY
Основные характеристики
EWH:
0.78
SPY:
0.54
EWH:
1.21
SPY:
0.89
EWH:
1.16
SPY:
1.13
EWH:
0.48
SPY:
0.58
EWH:
1.54
SPY:
2.39
EWH:
12.62%
SPY:
4.51%
EWH:
24.98%
SPY:
20.07%
EWH:
-66.43%
SPY:
-55.19%
EWH:
-29.99%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.16% против 11.95% соответственно.
EWH
3.06%
-2.94%
-2.10%
15.50%
-0.83%
-0.16%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и SPY
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и SPY
EWH
SPY
Сравнение EWH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и SPY
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и SPY
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.