Сравнение EWH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWH и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и SPY
Основные характеристики
EWH:
0.65
SPY:
0.32
EWH:
1.07
SPY:
0.51
EWH:
1.13
SPY:
1.07
EWH:
0.36
SPY:
0.39
EWH:
1.29
SPY:
1.52
EWH:
11.87%
SPY:
3.13%
EWH:
23.44%
SPY:
14.74%
EWH:
-66.43%
SPY:
-55.19%
EWH:
-28.73%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.72% против 11.89% соответственно.
EWH
4.92%
-0.40%
-8.42%
16.53%
0.67%
0.72%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и SPY
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и SPY
EWH
SPY
Сравнение EWH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и SPY
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 3.98% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и SPY
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.