Сравнение EWH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWH и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и SPY
Основные характеристики
EWH:
0.18
SPY:
2.21
EWH:
0.43
SPY:
2.93
EWH:
1.05
SPY:
1.41
EWH:
0.10
SPY:
3.26
EWH:
0.42
SPY:
14.43
EWH:
10.16%
SPY:
1.90%
EWH:
24.15%
SPY:
12.41%
EWH:
-66.43%
SPY:
-55.19%
EWH:
-32.48%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.97% соответственно.
EWH
-0.59%
-1.96%
8.55%
1.39%
-4.13%
1.12%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и SPY
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и SPY
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.20% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и SPY
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и SPY
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.