Сравнение EWG с FGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).
EWG и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и FGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.12% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -3.23% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FGM по среднегодовой доходности: 7.14% против 7.54% соответственно.
EWG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.14%
FGM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FGM
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Доходность на риск
EWG vs. FGM — Ранг доходности на риск
EWG
FGM
Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | FGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.97 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.75 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.52 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWG и FGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FGM
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FGM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.70% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FGM
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -51.58% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -17.76% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -51.07% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -51.58% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -13.97% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.82% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.78% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FGM
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.16%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.43% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.99% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 22.73% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 24.24% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.95% | -1.93% |