PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и FGM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWG и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.42%
113.39%
EWG
FGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.55

FGM:

1.40

Коэф-т Сортино

EWG:

2.26

FGM:

2.06

Коэф-т Омега

EWG:

1.30

FGM:

1.27

Коэф-т Кальмара

EWG:

2.04

FGM:

0.94

Коэф-т Мартина

EWG:

8.09

FGM:

6.34

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

FGM:

5.15%

Дневная вол-ть

EWG:

20.42%

FGM:

23.48%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

FGM:

-51.58%

Текущая просадка

EWG:

-0.71%

FGM:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 29.34%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.70% соответственно.


EWG

С начала года

22.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

18.74%

1 год

29.86%

5 лет

14.62%

10 лет

5.11%

FGM

С начала года

29.34%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

27.52%

1 год

29.87%

5 лет

11.42%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и FGM

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и FGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.55
FGM: 1.32
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.26
FGM: 1.97
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWG: 1.30
FGM: 1.26
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 2.04
FGM: 0.89
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 8.09
FGM: 5.99

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.32
EWG
FGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FGM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FGM в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.94%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.68%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FGM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-7.50%
EWG
FGM

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 12.72%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
13.83%
EWG
FGM