PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и FGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-6.12%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-3.23%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FGM по среднегодовой доходности: 7.14% против 7.54% соответственно.


EWG

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
8.52%
3 года*
14.38%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.14%

FGM

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
31.32%
3 года*
18.70%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EWG и FGM

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


Доходность на риск

EWG vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.38

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.97

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.75

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.52

-4.59

EWG vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.38

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между EWG и FGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FGM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FGM в 0.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.70%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.69%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FGM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-51.58%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-17.76%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-51.07%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-51.58%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-13.97%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-14.82%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.16%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.43%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.99%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.73%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

24.24%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.95%

-1.93%