Сравнение EWG с FGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).
EWG и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или FGM.
Основные характеристики
| EWG | FGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.35% | 4.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | -7.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 0.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 1.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 17.70% |
| Макс. просадка | -67.58% | -51.58% |
| Current Drawdown | -7.89% | -28.62% |
Корреляция
Корреляция между EWG и FGM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FGM
С начала года, EWG показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у FGM с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FGM
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FGM
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FGM в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.46% | 2.56% | 3.24% | 2.69% | 2.08% | 2.51% | 2.93% | 2.03% | 2.31% | 1.90% | 2.27% | 1.35% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 3.18% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FGM
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FGM
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.