PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и FGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FGM по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.67% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EWG и FGM

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


Доходность на риск

EWG vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.46

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.07

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.94

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.32

-5.05

EWG vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.46

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWG и FGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FGM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FGM в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FGM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-51.58%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-17.76%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-51.07%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-51.58%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-12.71%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-14.82%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.39%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.97%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

22.69%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

24.24%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.95%

-1.92%