PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWG с FGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWG с FGM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).

EWG и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или FGM.

Корреляция

Корреляция между EWG и FGM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.45

FGM:

1.36

Коэф-т Сортино

EWG:

2.13

FGM:

2.08

Коэф-т Омега

EWG:

1.28

FGM:

1.27

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.89

FGM:

0.96

Коэф-т Мартина

EWG:

7.50

FGM:

6.42

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

FGM:

5.15%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

FGM:

23.61%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

FGM:

-51.58%

Текущая просадка

EWG:

-0.02%

FGM:

-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 28.38%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 37.07%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 5.50% против 5.05% соответственно.

EWG

С начала года

28.38%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

29.35%

1 год

29.36%

5 лет

15.46%

10 лет

5.50%

FGM

С начала года

37.07%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

37.87%

1 год

31.82%

5 лет

12.03%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWG и FGM

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
EWG
iShares MSCI Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и FGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FGM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FGM в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.58%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FGM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.44%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...