PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 8.19%/yr for FGM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FGM.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FGM по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.19% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

FGM

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
2.05%
1 год
13.47%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		2.05%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Correlation

The correlation between EWG and FGM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between EWG and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и FGM

Секторы
EWG
FGM

Промышленность

29.9%
40.5%

Финансовые услуги

20.6%
8.3%

Технологии

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.2%

Здравоохранение

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

5.5%
8.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.3%

Недвижимость

0.9%
10.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
FGM
40.5%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FGM
8.3%

Технологии

EWG
16.3%
FGM

-

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FGM
18.0%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FGM
3.2%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FGM
6.3%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FGM
8.5%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FGM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FGM
2.3%

Недвижимость

EWG
0.9%
FGM
10.1%

Энергетика

EWG

-

FGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FGM:
FGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с EXS1.DEFGM с SHLDFGM с VGT

Доходность на риск

EWG vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.63

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.02

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.76

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

2.14

-2.20

EWG vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FGM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-51.58%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-17.76%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-17.81%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-50.18%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-51.58%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-9.28%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-14.68%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.30%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.24%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

18.29%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

21.36%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

24.63%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.88%

-2.09%

Сравнение комиссий EWG и FGM

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FGM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FGM в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.40%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FGM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.24%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FGM's -51.58%.

On 10-year performance, FGM leads with 8.19% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGM has performed better with a 8.19% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.40% for FGM.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.80% for FGM.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор