PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWG и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.24%
131.88%
EWG
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.55

INDA:

0.28

Коэф-т Сортино

EWG:

2.26

INDA:

0.48

Коэф-т Омега

EWG:

1.30

INDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWG:

2.04

INDA:

0.23

Коэф-т Мартина

EWG:

8.09

INDA:

0.50

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

INDA:

8.68%

Дневная вол-ть

EWG:

20.42%

INDA:

15.58%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EWG:

-0.71%

INDA:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.38% соответственно.


EWG

С начала года

22.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

18.74%

1 год

29.86%

5 лет

14.62%

10 лет

5.11%

INDA

С начала года

2.09%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-2.31%

1 год

4.07%

5 лет

17.66%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и INDA

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.55
INDA: 0.28
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.26
INDA: 0.48
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWG: 1.30
INDA: 1.07
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 2.04
INDA: 0.23
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 8.09
INDA: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.28
EWG
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и INDA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности INDA в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.94%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EWG и INDA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-8.57%
EWG
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и INDA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
7.18%
EWG
INDA