Сравнение EWG с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWG и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWG имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции INDA немного отстают с 6.85%.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и INDA
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EWG vs. INDA — Ранг доходности на риск
EWG
INDA
Сравнение EWG c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.55 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.70 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.50 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.63 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.55 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWG и INDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и INDA
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и INDA
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -45.07% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -18.69% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -22.72% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -45.07% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -20.53% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -9.48% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.70% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и INDA
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.79% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.88% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 15.58% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.38% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.12% | -0.09% |