PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWG имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции INDA немного отстают с 6.85%.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWG и INDA

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

EWG vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.55

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.70

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.50

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

-1.63

+3.90

EWG vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.55

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Корреляция

Корреляция между EWG и INDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и INDA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EWG и INDA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-45.07%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-18.69%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-22.72%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.07%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-20.53%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-9.48%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.70%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и INDA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.79%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.88%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

15.58%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

15.38%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.12%

-0.09%