Сравнение EWG с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWG и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или INDA.
Основные характеристики
| EWG | INDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 8.05% | 29.72% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 10.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.68 |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 10.91% |
| Макс. просадка | -67.58% | -45.06% |
| Current Drawdown | -8.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EWG и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWG и INDA
С начала года, EWG показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.18% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и INDA
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWG c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и INDA
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности INDA в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.48% | 2.56% | 3.24% | 2.69% | 2.08% | 2.51% | 2.93% | 2.03% | 2.31% | 1.90% | 2.27% | 1.35% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и INDA
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и INDA
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.