PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWC returned 11.19%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWC charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности EWC и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.10% соответственно.

EWC

1 день
1.33%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.37%
3 года*
22.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.19%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		10.18%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between EWC and VOOG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.66

The correlation between EWC and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWC и VOOG

Секторы
EWC
VOOG

Финансовые услуги

38.1%
8.8%

Энергетика

19.1%
0.1%

Сырьевые материалы

14.8%
0.4%

Промышленность

9.4%
6.2%

Технологии

8.4%
49.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
18.0%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Здравоохранение

-

5.8%

Финансовые услуги

EWC
38.1%
VOOG
8.8%

Энергетика

EWC
19.1%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

EWC
14.8%
VOOG
0.4%

Промышленность

EWC
9.4%
VOOG
6.2%

Технологии

EWC
8.4%
VOOG
49.4%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.8%
VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.3%
VOOG
1.0%

Коммунальные услуги

EWC
2.3%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

EWC
0.7%
VOOG
18.0%

Недвижимость

EWC
0.2%
VOOG
0.6%

Здравоохранение

EWC

-

VOOG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

EWC vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.13

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.89

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.47

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.20

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EWC и VOOG

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-32.73%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.71%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-22.18%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-32.73%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-32.73%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.15%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.97%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.31%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.31%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.41%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.84%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.18%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.72%

-1.98%

Сравнение комиссий EWC и VOOG

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и VOOG

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.31%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

EWC and VOOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to EWC (3.65%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 11.19% for EWC. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

EWC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.44% for VOOG.

EWC is categorized as Canada Equities, while VOOG is S&P 500. EWC tracks MSCI Canada Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.07% for VOOG.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор