PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCVOOG
Дох-ть с нач. г.14.73%35.27%
Дох-ть за 1 год28.53%46.56%
Дох-ть за 3 года3.82%8.15%
Дох-ть за 5 лет9.57%18.15%
Дох-ть за 10 лет5.62%15.25%
Коэф-т Шарпа2.142.66
Коэф-т Сортино2.943.40
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.832.74
Коэф-т Мартина15.1014.13
Индекс Язвы1.91%3.21%
Дневная вол-ть13.48%17.04%
Макс. просадка-60.75%-32.73%
Текущая просадка-1.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWC и VOOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWC и VOOG

С начала года, EWC показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.62% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
19.77%
EWC
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и VOOG

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.10
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.13

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.66
EWC
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и VOOG

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOOG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.00%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок EWC и VOOG

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
0
EWC
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
5.25%
EWC
VOOG