PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
14.64%
EWC
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.30%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.41% против 14.95% соответственно.


EWC

С начала года

16.35%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

10.79%

1 год

25.26%

5 лет (среднегодовая)

9.85%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

VOOG

С начала года

33.30%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

14.65%

1 год

38.19%

5 лет (среднегодовая)

17.60%

10 лет (среднегодовая)

14.95%

Основные характеристики


EWCVOOG
Коэф-т Шарпа1.912.31
Коэф-т Сортино2.632.98
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара2.012.94
Коэф-т Мартина13.3012.24
Индекс Язвы1.91%3.22%
Дневная вол-ть13.34%17.07%
Макс. просадка-60.75%-32.73%
Текущая просадка0.00%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и VOOG

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWC и VOOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.912.31
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.632.98
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.42
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.012.94
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.3012.24
EWC
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.31
EWC
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и VOOG

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок EWC и VOOG

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.46%
EWC
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
5.66%
EWC
VOOG