PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBAGG
Дох-ть с нач. г.2.02%1.83%
Дох-ть за 1 год8.43%8.19%
Дох-ть за 3 года-1.90%-2.19%
Коэф-т Шарпа1.461.37
Коэф-т Сортино2.162.03
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.580.53
Коэф-т Мартина5.614.90
Индекс Язвы1.52%1.67%
Дневная вол-ть5.87%5.95%
Макс. просадка-17.86%-18.43%
Текущая просадка-7.43%-8.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и AGG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и AGG

С начала года, EUSB показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
2.74%
EUSB
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и AGG

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.61
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и AGG

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.37
EUSB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и AGG

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AGG в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.56%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.64%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и AGG

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-8.47%
EUSB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и AGG

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
1.78%
EUSB
AGG