PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSB с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 0.10%/yr for AGG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.25%.

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%1.42%

Correlation

The correlation between EUSB and AGG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between EUSB and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

EUSB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.00

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.87

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

5.73

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EUSB и AGG

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-18.43%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.76%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-6.11%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-17.82%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.14%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.71%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и AGG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.85%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.09%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.40%

+0.01%

Сравнение комиссий EUSB и AGG

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и AGG

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EUSB and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.30%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, EUSB leads with 0.34% vs 0.10% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUSB has performed better with a 0.34% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.

AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.97% for EUSB.

EUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.03% for AGG.

EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор