PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSB и AGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EUSB с AGG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

EUSB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или AGG.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSB:

0.98

AGG:

0.88

Коэф-т Сортино

EUSB:

1.30

AGG:

1.16

Коэф-т Омега

EUSB:

1.16

AGG:

1.14

Коэф-т Кальмара

EUSB:

0.42

AGG:

0.35

Коэф-т Мартина

EUSB:

2.33

AGG:

1.99

Индекс Язвы

EUSB:

2.02%

AGG:

2.14%

Дневная вол-ть

EUSB:

5.31%

AGG:

5.40%

Макс. просадка

EUSB:

-17.87%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

EUSB:

-5.92%

AGG:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.66%.

EUSB

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.71%

1 год

4.82%

3 года

1.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

1.35%

1 год

4.57%

3 года

1.18%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий EUSB и AGG

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSB и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и AGG

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AGG в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.79%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.84%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и AGG

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и AGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и AGG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...