PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSAVIG
Дох-ть с нач. г.20.03%20.60%
Дох-ть за 1 год36.47%29.90%
Дох-ть за 3 года5.18%8.71%
Дох-ть за 5 лет12.07%13.04%
Дох-ть за 10 лет10.62%11.97%
Коэф-т Шарпа3.083.16
Коэф-т Сортино4.234.43
Коэф-т Омега1.551.59
Коэф-т Кальмара2.506.23
Коэф-т Мартина17.9120.81
Индекс Язвы2.13%1.52%
Дневная вол-ть12.35%9.98%
Макс. просадка-39.16%-46.81%
Текущая просадка0.00%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSA и VIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VIG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSA показывает доходность 20.03%, а VIG немного выше – 20.60%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
12.65%
EUSA
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и VIG

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.91
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.81

Сравнение коэффициента Шарпа EUSA и VIG

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.16
EUSA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VIG

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.39%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VIG

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.14%
EUSA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VIG

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.57%
EUSA
VIG