PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с VIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 13.07%/yr for VIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.07% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

VIG

1 день
-1.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.11%
1 год
18.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.56%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between EUSA and VIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.80

The correlation between EUSA and VIG shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и VIG

Секторы
EUSA
VIG

Технологии

21.3%
26.2%

Промышленность

14.7%
11.8%

Финансовые услуги

14.4%
20.6%

Здравоохранение

10.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.7%

Коммунальные услуги

5.6%
3.2%

Недвижимость

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.5%

Энергетика

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
3.5%

Технологии

EUSA
21.3%
VIG
26.2%

Промышленность

EUSA
14.7%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
VIG
20.6%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
VIG
4.7%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
VIG
3.2%

Недвижимость

EUSA
5.5%
VIG

-

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
VIG
0.5%

Энергетика

EUSA
4.6%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

EUSA vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.89

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.74

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.41

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

9.72

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VIG

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-46.81%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.91%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-14.95%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.39%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-31.72%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.37%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.51%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VIG

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.57%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.69%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.10%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.24%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.05%

+2.29%

Сравнение комиссий EUSA и VIG

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VIG

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to VIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.07% vs 11.40% for EUSA. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.07% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.48% for VIG.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор