PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.47%
442.58%
EUSA
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.35

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.62

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

EUSA:

1.09

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.34

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.31

VIG:

2.59

Индекс Язвы

EUSA:

4.67%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

EUSA:

-10.28%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.12% соответственно.


EUSA

С начала года

-4.29%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.91%

5 лет

13.32%

10 лет

9.27%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и VIG

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.35
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.62
VIG: 0.89
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EUSA: 1.09
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.34
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.31
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.56
EUSA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VIG

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.57%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VIG

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-7.63%
EUSA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VIG

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
11.67%
EUSA
VIG