Сравнение EUSA с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
EUSA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или SPTM.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SPTM
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.91% соответственно.
EUSA
20.04%
4.09%
14.12%
30.83%
11.90%
10.42%
SPTM
25.47%
2.08%
13.60%
32.28%
15.40%
12.91%
Основные характеристики
| EUSA | SPTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.71 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.20% |
| Макс. просадка | -39.16% | -54.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SPTM
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EUSA и SPTM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SPTM
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPTM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SPTM
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SPTM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.