PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и SPTM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.47%
531.58%
EUSA
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.35

SPTM:

0.49

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.62

SPTM:

0.81

Коэф-т Омега

EUSA:

1.09

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.34

SPTM:

0.50

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.31

SPTM:

2.04

Индекс Язвы

EUSA:

4.67%

SPTM:

4.61%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

SPTM:

19.33%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

EUSA:

-10.28%

SPTM:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.83% соответственно.


EUSA

С начала года

-4.29%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.91%

5 лет

13.32%

10 лет

9.27%

SPTM

С начала года

-6.10%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.69%

1 год

8.89%

5 лет

15.67%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и SPTM

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.35
SPTM: 0.49
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.62
SPTM: 0.81
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EUSA: 1.09
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.34
SPTM: 0.50
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.31
SPTM: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.49
EUSA
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SPTM

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPTM в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.57%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SPTM

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-10.10%
EUSA
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SPTM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 12.76%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
14.19%
EUSA
SPTM