Сравнение EUSA с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
EUSA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или SPTM.
Корреляция
Корреляция между EUSA и SPTM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SPTM
Основные характеристики
EUSA:
1.47
SPTM:
2.15
EUSA:
2.04
SPTM:
2.87
EUSA:
1.26
SPTM:
1.40
EUSA:
2.57
SPTM:
3.21
EUSA:
7.83
SPTM:
13.89
EUSA:
2.28%
SPTM:
1.93%
EUSA:
12.17%
SPTM:
12.49%
EUSA:
-39.16%
SPTM:
-54.80%
EUSA:
-5.57%
SPTM:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.73% соответственно.
EUSA
15.50%
-2.48%
9.56%
16.38%
10.31%
9.91%
SPTM
24.88%
-0.47%
9.33%
25.27%
14.44%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SPTM
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SPTM
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPTM в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.46% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SPTM
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SPTM
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.