Сравнение EUR=X с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUR=X и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.81% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 47.68% | -6.64% | 15.69% | -8.34% | 31.77% | 49.15% | -30.21% | 18.23% | -9.84% | -8.87% |
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 47.68%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.13% против 9.53% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- -0.13%
GSG
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 23.23%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. GSG — Ранг доходности на риск
EUR=X
GSG
Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.54 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 2.17 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.78 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.95 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.54 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GSG
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GSG в -84.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -89.62% | +69.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.10% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -29.12% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -57.64% | +37.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -56.21% | +39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -63.77% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.27% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GSG
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 13.19% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 18.04% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 24.06% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 22.89% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 22.67% | -15.42% |