Сравнение EUR=X с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или GSG.
Основные характеристики
| EUR=X | GSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.62% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | -3.83% | -9.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.15% | 6.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | -3.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 16.51% |
| Макс. просадка | -48.28% | -89.62% |
| Текущая просадка | -25.52% | -72.69% |
Корреляция
Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GSG
С начала года, EUR=X показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.38% против -3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GSG
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GSG
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.