PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XGSG
Дох-ть с нач. г.2.96%5.78%
Дох-ть за 1 год-0.48%2.66%
Дох-ть за 3 года2.38%5.93%
Дох-ть за 5 лет0.51%6.56%
Дох-ть за 10 лет1.44%-2.33%
Коэф-т Шарпа0.410.13
Коэф-т Сортино0.670.29
Коэф-т Омега1.081.03
Коэф-т Кальмара0.080.03
Коэф-т Мартина0.900.43
Индекс Язвы2.39%5.10%
Дневная вол-ть5.58%16.51%
Макс. просадка-48.28%-89.62%
Текущая просадка-22.84%-71.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GSG

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.44% против -2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-3.50%
EUR=X
GSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.33
GSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.88

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и GSG

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
0.32
EUR=X
GSG

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GSG

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-71.89%
EUR=X
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GSG

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
4.93%
EUR=X
GSG