PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03%
7.32%
EUR=X
GSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.33

GSG:

0.52

Коэф-т Сортино

EUR=X:

0.51

GSG:

0.85

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.06

GSG:

1.10

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.08

GSG:

0.11

Коэф-т Мартина

EUR=X:

0.97

GSG:

1.48

Индекс Язвы

EUR=X:

2.02%

GSG:

5.47%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.83%

GSG:

15.47%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

EUR=X:

-20.93%

GSG:

-69.93%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.20% соответственно.


EUR=X

С начала года

-1.02%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

6.98%

1 год

3.49%

5 лет

0.66%

10 лет

0.76%

GSG

С начала года

4.27%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

7.33%

1 год

7.28%

5 лет

9.21%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.140.13
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.200.30
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.971.04
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.040.03
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-1.400.36
EUR=X
GSG

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.14
0.13
EUR=X
GSG

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GSG

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.64%
-69.93%
EUR=X
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GSG

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.13%
3.21%
EUR=X
GSG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab