Сравнение EUR=X с GSG
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs 6.91%/yr for GSG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.68%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.14% против 6.91% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
GSG
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам EUR=X и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.68% | -6.64% | 15.69% | -8.34% | 31.77% | 49.15% | -30.21% | 18.23% | -9.84% | -8.87% |
Correlation
The correlation between EUR=X and GSG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.16 |
Over the past year, EUR=X and GSG have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. GSG — Ранг доходности на риск
EUR=X
GSG
Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.98 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.90 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.76 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GSG
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GSG в -84.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -84.93% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.16% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -19.17% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -31.76% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -55.04% | +34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -43.62% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -58.03% | +48.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.48% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GSG
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 7.32% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 22.01% | -17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 25.28% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 23.54% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 22.93% | -15.73% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and GSG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.32%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs GSG's -84.93%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор