PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03%
-2.88%
EUR=X
GSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.70

GSG:

0.38

Коэф-т Сортино

EUR=X:

1.11

GSG:

0.64

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.13

GSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.15

GSG:

0.08

Коэф-т Мартина

EUR=X:

1.65

GSG:

1.10

Индекс Язвы

EUR=X:

2.36%

GSG:

5.36%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.50%

GSG:

15.54%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

EUR=X:

-20.70%

GSG:

-71.50%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.47% против -0.31% соответственно.


EUR=X

С начала года

5.81%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.55%

5 лет

1.12%

10 лет

1.47%

GSG

С начала года

7.23%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-2.89%

1 год

5.39%

5 лет

6.19%

10 лет

-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.000.14
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.000.29
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.04
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.000.03
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.010.33
EUR=X
GSG

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
0.14
EUR=X
GSG

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GSG

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62%
-71.50%
EUR=X
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GSG

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.18%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
3.34%
EUR=X
GSG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab