PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUFNVOO
Дох-ть с нач. г.19.60%21.11%
Дох-ть за 1 год35.32%32.98%
Дох-ть за 3 года10.04%8.44%
Дох-ть за 5 лет9.46%15.04%
Дох-ть за 10 лет4.87%12.94%
Коэф-т Шарпа2.482.84
Коэф-т Сортино3.223.76
Коэф-т Омега1.411.53
Коэф-т Кальмара4.514.05
Коэф-т Мартина14.9418.51
Индекс Язвы2.47%1.85%
Дневная вол-ть14.89%12.06%
Макс. просадка-53.25%-33.99%
Текущая просадка-3.04%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и VOO

С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.87% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
11.07%
EUFN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и VOO

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа EUFN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.84
EUFN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и VOO

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и VOO

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-2.52%
EUFN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и VOO

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.08% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.15%
EUFN
VOO