Сравнение EUFN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EUFN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.41% против 13.15% соответственно.
EUFN
16.64%
-4.21%
1.40%
24.56%
9.29%
4.41%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| EUFN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.44% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и VOO
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EUFN и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и VOO
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.62% | 5.00% | 4.23% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и VOO
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и VOO
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.