Сравнение EUFN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EUFN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.14% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и VOO
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EUFN vs. VOO — Ранг доходности на риск
EUFN
VOO
Сравнение EUFN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.31 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и VOO
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и VOO
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -33.99% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.98% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -24.52% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.99% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.55% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.72% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.55% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и VOO
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.34% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.47% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 18.11% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.82% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.99% | +6.54% |