PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо ESMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ESMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESMAX.

Лучшие диверсификаторы для ESMAX

0 фондов имеют низкую корреляцию с ESMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) (Europe Equities), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.70 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE0.460.620.70
81
Europe EquitiesESMAX vs DSEUX
Invesco Comstock Fund0.670.580.61
76
Large Cap Value EquitiesESMAX vs ACSTX
ProFunds Europe 30 Fund0.710.710.73
85
Europe EquitiesESMAX vs UEPIX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund0.730.630.64
55
S&P 500ESMAX vs VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A0.730.630.64
53
Large Cap Blend EquitiesESMAX vs VADAX
Смотреть все 10 диверсификаторов для ESMAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит ESMAX

Добавьте ESMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с ESMAX