Хотите диверсифицировать портфель помимо ESMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ESMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESMAX.
Лучшие диверсификаторы для ESMAX
0 фондов имеют низкую корреляцию с ESMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) (Europe Equities), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.70 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 0.46 | 0.62 | 0.70 | 81 | Europe Equities | ESMAX vs DSEUX | |
| Invesco Comstock Fund | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 76 | Large Cap Value Equities | ESMAX vs ACSTX | |
| ProFunds Europe 30 Fund | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 85 | Europe Equities | ESMAX vs UEPIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 55 | S&P 500 | ESMAX vs VADDX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 53 | Large Cap Blend Equities | ESMAX vs VADAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESMAX
Добавьте ESMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESMAX