Сравнение ESMAX с DSEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и DSEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и DSEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 7.07% | 29.25% | -3.73% | 17.30% | -17.38% | 18.40% | 10.73% | 23.17% | -12.64% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у DSEUX с доходностью 7.07%.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
DSEUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и DSEUX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.
Доходность на риск
ESMAX vs. DSEUX — Ранг доходности на риск
ESMAX
DSEUX
Сравнение ESMAX c DSEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | DSEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.13 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.99 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и DSEUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и DSEUX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности DSEUX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 3.86% | 4.72% | 6.88% | 5.40% | 4.30% | 2.14% | 1.87% | 3.04% | 9.19% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и DSEUX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и DSEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -36.27% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.18% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -31.58% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -3.99% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -7.01% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.57% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и DSEUX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.07% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.24% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.70% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.74% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.03% | -2.59% |