Сравнение ESGV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ (QQQ).
ESGV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или QQQ.
Основные характеристики
| ESGV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 20.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 17.23% |
| Макс. просадка | -33.66% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.43% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 19.79%, а QQQ немного ниже – 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и QQQ
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и QQQ
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и QQQ
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.51%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.