PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.64%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-16.10%

Correlation

The correlation between ESGV and QQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between ESGV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и QQQ

Секторы
ESGV
QQQ

Технологии

39.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.8%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Промышленность

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

0.1%
0.6%

Технологии

ESGV
39.5%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
QQQ
4.2%

Промышленность

ESGV
4.5%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
QQQ
7.7%

Недвижимость

ESGV
2.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
QQQ
1.4%

Энергетика

ESGV
0.1%
QQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ESGV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.45

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.51

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

13.49

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ESGV и QQQ

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-82.97%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.96%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-22.77%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-35.12%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.26%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-32.79%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.49%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.10%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.94%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

22.38%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.29%

-1.71%

Сравнение комиссий ESGV и QQQ

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и QQQ

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESGV and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 12.64% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

ESGV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.38% for QQQ.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор