PortfoliosLab logo
Сравнение ESGV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGV и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ESGV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.88%
167.97%
ESGV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGV:

0.48

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ESGV:

0.81

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ESGV:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ESGV:

0.49

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ESGV:

1.92

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ESGV:

5.18%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ESGV:

20.65%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ESGV:

-33.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ESGV:

-11.29%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность -7.38%, а QQQ немного ниже – -7.43%.


ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.32%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и QQQ

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGV: 0.48
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGV: 0.81
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESGV: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGV: 0.49
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGV: 1.92
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.47
ESGV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и QQQ

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и QQQ

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-12.28%
ESGV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 14.61%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
16.86%
ESGV
QQQ