PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGVIVV
Дох-ть с нач. г.19.79%21.09%
Дох-ть за 1 год33.78%33.01%
Дох-ть за 3 года6.20%8.43%
Дох-ть за 5 лет14.92%15.03%
Коэф-т Шарпа2.652.84
Коэф-т Сортино3.503.77
Коэф-т Омега1.481.53
Коэф-т Кальмара3.054.07
Коэф-т Мартина16.0618.43
Индекс Язвы2.21%1.86%
Дневная вол-ть13.35%12.04%
Макс. просадка-33.66%-55.25%
Текущая просадка-2.43%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGV и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и IVV

С начала года, ESGV показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.97%
11.05%
ESGV
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и IVV

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.06
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43

Сравнение коэффициента Шарпа ESGV и IVV

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.84
ESGV
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и IVV

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.12%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и IVV

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-2.53%
ESGV
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и IVV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.15%
ESGV
IVV