PortfoliosLab logo
Сравнение ESGV с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGV и OEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ESGV и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.88%
126.67%
ESGV
OEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGV:

0.48

OEF:

0.62

Коэф-т Сортино

ESGV:

0.81

OEF:

0.99

Коэф-т Омега

ESGV:

1.12

OEF:

1.14

Коэф-т Кальмара

ESGV:

0.49

OEF:

0.65

Коэф-т Мартина

ESGV:

1.92

OEF:

2.54

Индекс Язвы

ESGV:

5.18%

OEF:

5.03%

Дневная вол-ть

ESGV:

20.65%

OEF:

20.69%

Макс. просадка

ESGV:

-33.66%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

ESGV:

-11.29%

OEF:

-10.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность -7.38%, а OEF немного выше – -7.05%.


ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.32%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-7.05%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.56%

5 лет

17.02%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и OEF

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OEF: 0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGV и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGV c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGV: 0.48
OEF: 0.62
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGV: 0.81
OEF: 0.99
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESGV: 1.12
OEF: 1.14
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGV: 0.49
OEF: 0.65
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGV: 1.92
OEF: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.62
ESGV
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и OEF

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности OEF в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.05%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и OEF

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-10.61%
ESGV
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и OEF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 14.61% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.82%
ESGV
OEF