Сравнение ESGV с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
ESGV и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или OEF.
Основные характеристики
| ESGV | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 24.50% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 35.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 16.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 13.06% |
| Макс. просадка | -33.66% | -54.11% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и OEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и OEF
С начала года, ESGV показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 24.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и OEF
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и OEF
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности OEF в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и OEF
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и OEF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 3.51% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.