Сравнение ERX с SCO
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -37.19%/yr for SCO. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -56.94%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -9.47% против -37.19% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
SCO
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 26.99%
- С начала года
- -56.94%
- 6 месяцев
- -55.76%
- 1 год
- -53.34%
- 3 года*
- -31.58%
- 5 лет*
- -37.61%
- 10 лет*
- -37.19%
Сравнение доходности по годам ERX и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -56.94% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between ERX and SCO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.64 |
The correlation between ERX and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. SCO — Ранг доходности на риск
ERX
SCO
Сравнение ERX c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.74 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -1.43 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и SCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.80% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -72.24% | +43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -78.76% | +36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -94.80% | +47.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.51% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -99.71% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -85.20% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 37.37% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 17.66% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 47.72% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 55.96% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 60.15% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 71.90% | -2.84% |
Сравнение комиссий ERX и SCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and SCO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (17.66%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -37.19% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for SCO.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Oil & Gas. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for SCO.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор