Сравнение ERX с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
ERX и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или SCO.
Основные характеристики
| ERX | SCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | -19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | -43.05% |
| Дох-ть за 3 года | 43.22% | -47.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.91% | -44.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -23.02% | -24.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 48.76% |
| Макс. просадка | -99.54% | -99.50% |
| Current Drawdown | -94.16% | -99.43% |
Корреляция
Корреляция между ERX и SCO составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SCO
С начала года, ERX показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -23.02% против -24.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SCO
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.