Хотите диверсифицировать портфель помимо ERX? У ETF ниже самая низкая корреляция с ERX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ERX.
Лучшие диверсификаторы для ERX
1998 ETF имеют низкую корреляцию с ERX (менее 0.3), из них 1447 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.11 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.31 | -0.11 | — | 67 | Municipal Bonds | ERX vs BSMW | |
| BNY Mellon Ultra Short Income ETF | -0.29 | -0.14 | — | 99 | Ultrashort Bond | ERX vs BKUI | |
| Avantis Credit ETF | -0.29 | — | — | 53 | Global Bonds | ERX vs AVGB | |
| MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | -0.28 | — | — | 78 | Municipal Bonds | ERX vs MFSM | |
| Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | -0.27 | — | — | 86 | Short-Term Bond | ERX vs VSDB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ERX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ERX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.13 | -0.01 | 0.11 | 78 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 79 | Technology | |
| Red Cat Holdings, Inc. | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 69 | Technology | |
| Phillips 66 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 87 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 85 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит ERX
Добавьте ERX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ERX