PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQWL с RYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и RYT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EQWL и RYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
471.27%
553.21%
EQWL
RYT

Основные характеристики

Доходность по периодам


EQWL

С начала года

18.99%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

9.27%

1 год

20.04%

5 лет

12.98%

10 лет

12.23%

RYT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и RYT

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RYT в 0.40%.


RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQWL c RYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.82
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.66
EQWL
RYT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
EQWL
RYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и RYT

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как RYT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.39%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и RYT


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.71%
-13.15%
EQWL
RYT

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и RYT

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
0
EQWL
RYT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab