Сравнение EQWL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EQWL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или IVV.
Корреляция
Корреляция между EQWL и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и IVV
Основные характеристики
EQWL:
2.02
IVV:
2.25
EQWL:
2.82
IVV:
2.98
EQWL:
1.37
IVV:
1.42
EQWL:
3.92
IVV:
3.32
EQWL:
12.66
IVV:
14.68
EQWL:
1.68%
IVV:
1.90%
EQWL:
10.51%
IVV:
12.43%
EQWL:
-49.36%
IVV:
-55.25%
EQWL:
-4.71%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.05% соответственно.
EQWL
18.99%
-1.90%
9.27%
20.04%
12.98%
12.23%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и IVV
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и IVV
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.39% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и IVV
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.