Сравнение EQWL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EQWL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или IVV.
Основные характеристики
| EQWL | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.68% | 27.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.87% | 37.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.68 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 25.24 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.46% | 12.22% |
| Макс. просадка | -49.36% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EQWL и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и IVV
С начала года, EQWL показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции IVV немного впереди с 13.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и IVV
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и IVV
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.76% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и IVV
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.