PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EQWL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.68%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.63% против 21.15% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.63%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EQWL и XLK

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EQWL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.98

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.27

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между EQWL и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и XLK

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и XLK

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-82.05%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-15.92%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-33.56%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.56%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-10.32%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-35.16%

+28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.03%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.08%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.96%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

16.48%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

27.05%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

24.71%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

24.33%

-7.55%