Сравнение EQWL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
EQWL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или XLK.
Корреляция
Корреляция между EQWL и XLK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и XLK
Основные характеристики
EQWL:
2.02
XLK:
1.13
EQWL:
2.82
XLK:
1.58
EQWL:
1.37
XLK:
1.21
EQWL:
3.92
XLK:
1.48
EQWL:
12.66
XLK:
5.07
EQWL:
1.68%
XLK:
4.94%
EQWL:
10.51%
XLK:
22.08%
EQWL:
-49.36%
XLK:
-82.05%
EQWL:
-4.71%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.23% против 20.32% соответственно.
EQWL
18.99%
-1.90%
9.27%
20.04%
12.98%
12.23%
XLK
23.23%
1.06%
3.67%
23.50%
22.06%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и XLK
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и XLK
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XLK в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.39% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и XLK
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и XLK
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.