PortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQWL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.43%
1,032.88%
EQWL
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.69

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

EQWL:

1.06

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

EQWL:

1.16

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.77

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.40

XLK:

0.83

Индекс Язвы

EQWL:

3.37%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.56%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

EQWL:

-7.42%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.04% против 18.34% соответственно.


EQWL

С начала года

-1.99%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.34%

1 год

10.39%

5 лет

16.31%

10 лет

12.04%

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и XLK

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQWL: 0.69
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQWL: 1.06
XLK: 0.51
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQWL: 1.16
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQWL: 0.77
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQWL: 3.40
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.22
EQWL
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и XLK

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XLK в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и XLK

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-15.03%
EQWL
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 12.49%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
19.05%
EQWL
XLK